| 研究課題/領域番号 |
24710169
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 秋田県立大学 |
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研究代表者 |
新里 隆 秋田県立大学, システム科学技術学部, 助教 (70574614)
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| 研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2014-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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| 配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2013年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2012年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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| キーワード | ポートフォリオ最適化 / 情報統計力学 / レプリカ解析 / 適応TAP方程式 / ランダム行列 / 平均分散モデル / 相関構造 / ランダム行列アンサンブル / 絶対偏差モデル / 確率伝搬法 / 漸近固有値分布 |
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| 研究概要 |
近年，ポートフォリオ最適化問題において，情報統計力学に基づいた解析は学際領域の多くの研究者に注目されている．先行研究において収益率が各々独立同一分布に従う場合の最小投資リスクについて解析されてきたが，銘柄間の収益率に相関が含まれている場合の最小投資リスクに対して十分な議論がされていない．そこで我々はレプリカ解析，適応TAP方程式，ランダム行列積分公式の3つの解析法を組み合せて，相関が含まれている場合のポートフォリオ最適化問題を解析する．さらに相関構造を扱えるようにこれらの解析手法を拡張する．
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