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バランスシートを内生化したマクロモデルの開発とゼロ金利制約を考慮した金融政策分析

研究課題

研究課題/領域番号 24730264
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 財政学・金融論
研究機関東北大学

研究代表者

西山 慎一  東北大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (70614006)

連携研究者 飯星 博邦  首都大学東京, 社会科学研究科, 教授 (90381441)
研究協力者 松前 龍宜  
難波 良一  
加藤 亮  
CHRISTENSEN Ian  
CORRIGAN Paul  
MENDICINO Caterina  
研究期間 (年度) 2012-04-01 – 2015-03-31
研究課題ステータス 完了 (2014年度)
配分額 *注記
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2014年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2013年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2012年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
キーワード動学的一般均衡モデル / ゼロ金利制約 / 失われた10年 / 金融ショック / エージェンシーコスト / 金融摩擦
研究成果の概要

本研究においては、従来の動学的一般均衡モデルに企業と金融部門のバランスシートを取り込むことによって、90年代の金融危機・長期不況(いわゆる『失われた10年』)の要因分析を動学的一般均衡モデルの枠組みで行った。実証分析の結果、生産性ショックよりも労働供給ショックが比較的重要であることが明らかとなった。また、ゼロ金利制約の存在を明示的に考慮に入れたもとでの最適な金融政策のあり方についても、金融政策の効果にラグが発生する環境でモデルを構築し分析を行った。その結果、今期だけではなく前期の経済状況についても考慮したうえで金融政策を行うことが重要であることが明らかとなった。

報告書

(4件)
  • 2014 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2013 実施状況報告書
  • 2012 実施状況報告書
  • 研究成果

    (21件)

すべて 2015 2014 2013 2012

すべて 雑誌論文 (13件) (うち査読あり 5件、 オープンアクセス 2件) 学会発表 (8件)

  • [雑誌論文] Estimating a DSGE Model for Japan in a Data-Rich Environment2015

    • 著者名/発表者名
      Hirokuni Iiboshi, Matsumae. Tatsuyoshi., Namba, Ryoichi. and Nishiyama, Shin-Ichi
    • 雑誌名

      Journal of the Japanese and International Economies

      巻: 36 ページ: 25-55

    • DOI

      10.1016/j.jjie.2015.02.001

    • NAID

      210000164895

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 福島県における企業復興の現状と課題2015

    • 著者名/発表者名
      西山慎一、大澤理沙
    • 雑誌名

      生活協同組合研究

      巻: 470 ページ: 14-21

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [雑誌論文] 東日本大震災被災地企業の復興状況-2014年度震災復興企業実態調査の概要と復興の全体像-2015

    • 著者名/発表者名
      西山慎一、増田聡、大澤理沙
    • 雑誌名

      東日本大震災復興研究IV

      巻: 4 ページ: 4-21

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [雑誌論文] 被災地企業の雇用管理2015

    • 著者名/発表者名
      鈴木俊光、大澤理沙、西山慎一
    • 雑誌名

      東日本大震災復興研究IV

      巻: 4 ページ: 61-76

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [雑誌論文] How Important are Financial Shocks for the Canadian Business Cycle?2014

    • 著者名/発表者名
      S.I. Nishiyama
    • 雑誌名

      Journal of Stock & Forex Trading

      巻: 3 号: 04 ページ: 1-26

    • DOI

      10.4172/2168-9458.1000137

    • NAID

      120005261203

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 査読あり / オープンアクセス
  • [雑誌論文] Sources of the Great Recession:A Bayesian Approach of a Data-Rich DSGE model with Time-Varying Volatility Shocks2014

    • 著者名/発表者名
      H. Iiboshi, T. Matsubara, S.I. Nishiyama
    • 雑誌名

      ESRI Discussion Paper Series

      巻: 313 ページ: 1-38

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • オープンアクセス
  • [雑誌論文] Consumption, Housing Collateral and the Canadian Business Cycle2014

    • 著者名/発表者名
      Christensen, I., P. Corrigan, C. Mendicino, and S.I. Nishiyama
    • 雑誌名

      Canadian Journal of Economics

      巻: 未定

    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 被災地企業の復興状況-2013年度アンケート調査概要と復興の全体像-2014

    • 著者名/発表者名
      西山慎一、増田聡、大澤理沙
    • 雑誌名

      東日本大震災復興研究III 震災復興政策の検証と新産業創出への提言

      巻: III ページ: 16-32

    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
  • [雑誌論文] 被災地企業の雇用管理2014

    • 著者名/発表者名
      鈴木俊光、大澤理沙、西山慎一
    • 雑誌名

      震災復興研究III 震災復興政策の検証と新産業創出への提言

      巻: III ページ: 71-90

    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
  • [雑誌論文] Consumption, Housing Collateral, and the Canadian Business Cycle2013

    • 著者名/発表者名
      Christensen, I., P. Corrigan, C. Mendicino, and S.I. Nishiyama
    • 雑誌名

      Canadian Journal of Economics

      巻: 掲載確定

    • 関連する報告書
      2012 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 被災地企業の基本情報と被災状況2013

    • 著者名/発表者名
      西山慎一、増田聡、大澤理沙
    • 雑誌名

      東北大学大学院経済学研究科地域産業復興調査研究プロジェクト編 『東日本大震災復興研究II 東北地域の産業・社会の復興と再生への提言』

      巻: II ページ: 19-35

    • 関連する報告書
      2012 実施状況報告書
  • [雑誌論文] 被災地企業の雇用管理2013

    • 著者名/発表者名
      櫻木晃裕、大澤理沙、鈴木俊充、西山慎一
    • 雑誌名

      東北大学大学院経済学研究科地域産業復興調査研究プロジェクト編 『東日本大震災復興研究II 東北地域の産業・社会の復興と再生への提言』

      巻: II ページ: 72-84

    • 関連する報告書
      2012 実施状況報告書
  • [雑誌論文] On the Concavity of the Consumption Function with a Quadratic Utility under Liquidity Constraints2012

    • 著者名/発表者名
      Nishiyama, S.I. and R. Kato
    • 雑誌名

      Theoretical Economics Letters

      巻: 2 ページ: 361-364

    • NAID

      120005261201

    • 関連する報告書
      2012 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [学会発表] Economic Recovery in the Tohoku Region after the Great East-Japan Earthquake Disaster2015

    • 著者名/発表者名
      S.I. Nishiyama
    • 学会等名
      The 3rd UN World Conference on Disaster Risk Reduction Public Forum
    • 発表場所
      TKP Garden City, Sendai
    • 年月日
      2015-03-14 – 2015-03-18
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [学会発表] 東日本大震災以降の被災地企業の復興状況2015

    • 著者名/発表者名
      西山慎一
    • 学会等名
      六甲フォーラム
    • 発表場所
      神戸大学経済学研究科、神戸市
    • 年月日
      2015-01-15
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [学会発表] 2014年度震災復興企業実態調査:被災地企業の復興状況2014

    • 著者名/発表者名
      西山慎一
    • 学会等名
      地域産業復興調査研究シンポジウム
    • 発表場所
      東北大学さくらホール、仙台市
    • 年月日
      2014-11-08
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [学会発表] Sources of the Great Recession:A Bayesian Approach of a Data-Rich DSGE model with Time-Varying Volatility Shocks2014

    • 著者名/発表者名
      S.I. Nishiyama
    • 学会等名
      Canadian Economic Association Meeting
    • 発表場所
      Simon Fraiser University, Canada
    • 年月日
      2014-05-30 – 2014-06-02
    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
  • [学会発表] Sources of Great Recession: A Bayesian Approach of a Data Rich DSGE Model with Time-Varying Volatility2014

    • 著者名/発表者名
      Shin-Ichi Nishiyama
    • 学会等名
      Canadian Economic Association Meeting
    • 発表場所
      Simon Fraisier University, Vancouver, Canada
    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
  • [学会発表] Sources of Great Recession: A Bayesian Approach of a Data Rich DSGE Model with Time-Varying Volatility2014

    • 著者名/発表者名
      Shin-Ichi Nishiyama
    • 学会等名
      東大マクロセミナー
    • 発表場所
      東京大学経済学研究科
    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
  • [学会発表] Sources of Great Recession: A Bayesian Approach of a Data Rich DSGE Model with Time-Varying-Volatility2013

    • 著者名/発表者名
      H. Iiboshi and S.I. Nishiyama
    • 学会等名
      ESRI-CEPREMAP Joint Workshop
    • 発表場所
      Tokyo International Forum
    • 関連する報告書
      2012 実施状況報告書
  • [学会発表] How Bad was Lehman Shock?: Estimating a DSGE model with Firm and Bank Balance Sheets in a Data-Rich Environment2012

    • 著者名/発表者名
      S.I. Nishiyama
    • 学会等名
      Canadian Economic Association Meeting
    • 発表場所
      University of Calgary, Canada
    • 関連する報告書
      2012 実施状況報告書

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公開日: 2013-05-31   更新日: 2019-07-29  

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