欠測値を含むパネルデータを用いた所得過程モデルの新しい推定方法の提案

• 研究課題/領域番号: 24K04820
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 審査区分: 小区分07030:経済統計関連
• 研究機関: 広島大学
• 研究代表者: 早川 和彦 広島大学, 人間社会科学研究科(社), 教授 (00508161)
• 研究期間 (年度): 2024-04-01 – 2027-03-31
• 研究課題ステータス: 交付 (2024年度)
• 配分額: 4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円); 2026年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円); 2025年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円); 2024年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
• キーワード: パネルデータ / 欠損値 / 所得過程

研究開始時の研究の概要

本件研究では，推定手法の改善を通して，代表的な所得過程モデルであるRIPモデルとHIPモデルのうち，どちらが実際のデータと整合的であるのかを検証する。具体的には，欠測値を含むパネルデータから共分散行列を推定する際に，完全情報最尤法を用いることを提案し，その有用性をモンテカルロ実験で確認する。また，提案された手法をPanel Study of Income Dynamicsのデータに適用する。