| 研究課題/領域番号 |
24K04941
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 審査区分 |
小区分07060:金融およびファイナンス関連
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| 研究機関 | 東京都立大学 |
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研究代表者 |
足立 高徳 東京都立大学, 経営学研究科, 特任教授 (60733722)
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| 研究分担者 |
中島 克志 立命館アジア太平洋大学, 国際経営学部, 准教授 (90721572)
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| 研究期間 (年度) |
2024-04-01 – 2027-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2026年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2025年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2024年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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| キーワード | 不確実性 / 圏論的確率論 / 金融リスク測度 / 決定理論 |
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| 研究開始時の研究の概要 |
金融リスクの計測方法は従来，確率測度(確率分布)が知られている場合のリスク (risk) と主観的確率測度 (prior) がある種の空間のなかで任意に取りうること に起因する曖昧さの 2 階層の不確実性に基づいていた.
本研究では，可測空間と可測関数のなす圏Mbleの自己関手Sによってn階層の不確実性を表現し，決定理論との関係を中心に解析する.
さらに自己関手を時間軸に沿って変化させ，主観的情報履歴を表現する主観的フィルトレーショ>ンとの連携を図る. 時刻とともに不確実性の各階層への暴露が異質な市場参加者ごとに変化する様を描写し， 均衡をはじめとする経済的意味を，解析的および人工市場シミュレーションを用いて考察する.
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