| 研究課題/領域番号 |
24K04959
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 審査区分 |
小区分07060:金融およびファイナンス関連
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| 研究機関 | 東京都立大学 |
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研究代表者 |
竹原 浩太 東京都立大学, 経営学研究科, 准教授 (70611747)
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| 研究期間 (年度) |
2024-04-01 – 2027-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2026年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2025年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2024年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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| キーワード | derivatives / quasi-Gaussian model / Forward-looking / RFR / Fourier Transform |
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| 研究開始時の研究の概要 |
2021年（米ドル金利については2023年）に，それまで金利の代表的指標であったLiborの公開が停止され，代替金利であるRFR(Risk-Free Rate)への移行が進んでいる．
LiborとRFRはその性質が大きく異なるが，特にデリバティブ評価に影響を及ぼす重大なものとして，金利の決定メカニズムが挙げられる．
本研究では，実務的な要請をみたす「quasi-Gaussian短期金利モデル」について，RFRへの応用を念頭に「後決め」金利を前提としたオプションの解析的評価を検討する．
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