SNS投稿者の話題と感情を考慮した株式リスクモデルの構築

• 研究課題/領域番号: 24K05069
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 審査区分: 小区分07080:経営学関連
• 研究機関: 新潟国際情報大学
• 研究代表者: 梅原 英一 新潟国際情報大学, 経営情報学部, 教授 (00645426)
• 研究分担者: 諏訪 博彦 奈良先端科学技術大学院大学, 先端科学技術研究科, 准教授 (70447580) ; 小川 祐樹 東京都市大学, デザイン・データ科学部, 准教授 (40625985)
• 研究期間 (年度): 2024-04-01 – 2027-03-31
• 研究課題ステータス: 交付 (2024年度)
• 配分額: 4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円); 2026年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円); 2025年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円); 2024年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
• キーワード: 株式リスク予測 / 自然言語処理 / 機械学習 / 話題と感情

研究開始時の研究の概要

株式リスクを予測することは、投資家のリスクヘッジのために重要である。SNSへの投稿に基づく株式リスク予測は、「既存の自然言語処理モデルでは投稿者の感情を抽出できていない」、「予測精度が期間により大きく変動する」、「投資戦略と合わせた投資効果の評価ができていない」という問題がある。本研究では3つの問題に対して、1）感情を含めた特徴量を獲得する手法を開発すること、2）市場の動的変化に合わせた学習手法を開発すること、3）売買シミュレーションに基づき投資効果を検証すること、の3つの課題に挑戦する。これにより、SNS投稿者の話題と感情を考慮した株式リスク予測モデルを構築する。