| 研究課題/領域番号 |
24K06844
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 審査区分 |
小区分12040:応用数学および統計数学関連
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| 研究機関 | 大阪大学 |
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研究代表者 |
山崎 和俊 大阪大学, 大学院基礎工学研究科, 招へい准教授 (50554937)
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| 研究分担者 |
河合 玲一郎 東京大学, 大学院総合文化研究科, 教授 (20464258)
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| 研究期間 (年度) |
2024-04-01 – 2028-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2027年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2026年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2025年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2024年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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| キーワード | レヴィー過程 / 尺度行列 / 保険数学 |
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| 研究開始時の研究の概要 |
本研究では、レヴィー過程の一般化であるSparre-Andersen過程理論の発展と実践を目指し、尺度行列を用いた数値解析法およびその実装を行う。まず、尺度行列の級数展開法を確立し、それらの手法を用いて、保険数理におけるSparre-Andersen過程モデルでのGerber-Shiu関数の数値解析、さらには統計的決定問題における逐次確率比検定・CUSUM検定への応用を行う。
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