金融市場における気候変動リスク計測に関する研究

• 研究課題/領域番号: 24K16395
• 研究種目: 若手研究
• 配分区分: 基金
• 審査区分: 小区分07060:金融およびファイナンス関連
• 研究機関: 横浜国立大学
• 研究代表者: 五島 圭一 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 准教授 (10843956)
• 研究期間 (年度): 2024-04-01 – 2027-03-31
• 研究課題ステータス: 交付 (2024年度)
• 配分額: 4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円); 2026年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円); 2025年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円); 2024年度: 2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
• キーワード: 金融市場 / 気候変動リスク

研究開始時の研究の概要

本研究の目的は金融市場における気候変動リスクの計測手法を構築することである。世界的に気候変動対応への関心が年々高まる状況下で、金融業界においても気候変動リスクの影響についてデータを利用して定量的に把握することが求められている。しかしながら、従来の金融リスクとは異なり、気候変動リスクはそもそもどのように計測したら良いのかという根本的な課題がある。さらには、気候変動リスクの影響は地理的な差異が大きいものの、日本のデータを用いた実証研究は限られており、学術的な知見の蓄積が十分でない。新たな金融リスクとしての気候変動リスクを定量的に把握するために、リスク計測手法を体系的に整備する。