深層学習を用いた新しいファイナンスの確率制御アルゴリズム

• 研究課題/領域番号: 24K22632
• 研究種目: 研究活動スタート支援
• 配分区分: 基金
• 審査区分: 0107:経済学、経営学およびその関連分野
• 研究機関: 富山大学
• 研究代表者: 内藤 颯海 富山大学, 学術研究部社会科学系, 講師 (50997111)
• 研究期間 (年度): 2024-07-31 – 2026-03-31
• 研究課題ステータス: 交付 (2024年度)
• 配分額: 2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円); 2025年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円); 2024年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
• キーワード: 深層学習 / 確率制御 / ポートフォリオ最適化

研究開始時の研究の概要

多数の資産からなるポートフォリオの最適化を始めとした高次元ファイナンスモデルの確率制御問題の数値計算は、金融実務における重要である一方その計算負荷の高さが問題となっている。近年の機械学習の発展を背景に、このような計算負荷の高い問題に対する深層学習を活用した新しい数値計算法の研究が進んでいる。本研究では深層学習を活用することで、これまで計算が困難であった高次元ファイナンスモデルの確率制御問題に対する新しい数値計算法を構成する。