| 研究課題/領域番号 |
25245033
|
|---|
| 研究種目 |
基盤研究(A)
|
| 配分区分 | 補助金 |
|---|
| 応募区分 | 一般 |
|---|
| 研究分野 |
経済統計
|
|---|
| 研究機関 | 明治大学 (2016)
東京大学 (2013-2015) |
|---|
研究代表者 |
国友 直人 明治大学, 政治経済学部, 特任教授 (10153313)
|
|---|
| 研究分担者 |
金子 隆一 国立社会保障・人口問題研究所, 国立社会保障・人口問題研究所, 副所長 (30415814)
川崎 能典 統計数理研究所, モデリング研究系, 教授 (70249910)
田中 周二 日本大学, 文理学部, 教授 (30451305)
大屋 幸輔 大阪大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (20233281)
塚原 英敦 成城大学, 経済学部, 教授 (10282550)
清水 泰隆 早稲田大学, 理工学術院, 准教授 (70423085)
沖本 竜義 一橋大学, 国際企業戦略研究科, 准教授 (70420304)
大森 裕浩 東京大学, 大学院経済学研究科(経済学部), 教授 (60251188)
|
|---|
| 連携研究者 |
楠岡 成雄 東京大学, 名誉教授
一場 知之 カリフォルニア大学(サンターバーバラ校), 統計学部, 准教授
|
|---|
| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
|
| 研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
|
| 配分額 *注記 |
33,930千円 (直接経費: 26,100千円、間接経費: 7,830千円)
2016年度: 8,320千円 (直接経費: 6,400千円、間接経費: 1,920千円)
2015年度: 8,190千円 (直接経費: 6,300千円、間接経費: 1,890千円)
2014年度: 8,320千円 (直接経費: 6,400千円、間接経費: 1,920千円)
2013年度: 9,100千円 (直接経費: 7,000千円、間接経費: 2,100千円)
|
|---|
| キーワード | 経済リスク / 金融リスク / 保険リスク / 希な事象 / 再起的事象 / 確率過程 / 統計学 / 稀な現象と再帰的現象 / 保険の統計学 / 高頻度金融データの統計学 / リスク尺度 / 社会・経済リスク / 統計的リスク管理 / 希な現象 / 再帰的現象 |
|---|
| 研究成果の概要 |
この研究プロジェクトでは、マクロ経済リスク、ミクロ金融リスク、保険リスク、など現代経済に潜む様々な経済リスク・金融リスクの統計的分析において重要な課題について、特に確率過程(確率過程)・数理統計学的側面と統計的応用について検討した。
主な研究内容としては、マクロ経済リスクについては確率過程計量モデルによる希な現象の統計分析、金融リスクについてはリスク尺度の理論と統計学、保険リスクについては人口・生命保険の応用及び損害保険の確率論と応用、などが挙げられる。特に高頻度金融データを用いたリスク評価のための新たな統計モデルの開発、マクロ経済リスク分析のための新たな点過程統計モデルを新たに開発した。
|
