実現ボラティリティ分布に基づくボラティリティ変動モデルの構築とその応用

• 研究課題/領域番号: 25330047
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 統計科学
• 研究機関: 広島経済大学
• 研究代表者: 高石 哲弥 広島経済大学, 経済学部, 教授 (60299279)
• 研究期間 (年度): 2013-04-01 – 2016-03-31
• 研究課題ステータス: 完了 (2015年度)
• 配分額: 4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円); 2015年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円); 2014年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円); 2013年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
• キーワード: マルコフ連鎖モンテカルロ法 / ハイブリッドモンテカルロ法 / ＳＶモデル / ＧＰＵ計算 / 実現ボラティリティ / OpenACC / SVモデル

研究成果の概要

実現ボラティリティを様々なサンプリング時間で計算し、その性質を調べた。実現ボラティリティを利用した実現確率的ボラティリティ変動モデルの推定を行うハイブリッドモンテカルロ法を開発した。ハイブリッドモンテカルロ法は並列化が可能であるので、パソコンのGPU計算を実行するプログラムを開発した。GPU計算の方がパソコン上のCPU計算よりも高速に計算できることが分かった。また、容易にGPUプログラムが作成できるOpenACCも利用し、従来から利用されているCUDAと同等の計算速度が達成できることが分かった。

研究成果

• [雑誌論文] Analysis of Realized Volatility for Nikkei Stock Average on the Tokyo Stock Exchange (2016)
  • 著者名/発表者名: Tetsuya Takaishi and Toshiaki Watanabe
  • 雑誌名: Journal of Physics: Conference Series 巻: 710 ページ: 012010-012010
  • DOI: 10.1088/1742-6596/710/1/012010
  • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著 / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Bayesian Inference of Realized Stochastic Volatility Model and Bias of Realized Volatility (2015)
  • 著者名/発表者名: Ｔｅｔｓｕｙａ Ｔａｋａｉｓｈｉ
  • 雑誌名: International Journal of Engineering Science and Innovative Technology 巻: 4 ページ: 1-7
  • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著 / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] GPU Computing in Bayesian Inference of Realized Stochastic Volatility Model (2015)
  • 著者名/発表者名: Ｔｅｔｓｕｙａ Ｔａｋａｉｓｈｉ
  • 雑誌名: Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｐｈｙｓｉｃｓ： Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ Ｓｅｒｉｅｓ 巻: 574 ページ: 012143-012143
  • DOI: 10.1088/1742-6596/574/1/012143
  • 査読あり / オープンアクセス / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Bayesian estimation of realized stochastic volatility model by Hybrid Monte Carlo algorithm (2014)
  • 著者名/発表者名: Tetsuya Takaishi
  • 雑誌名: Journal of Physics: Conference Series 巻: 490 ページ: 12092-12092
  • DOI: 10.1088/1742-6596/490/1/012092
  • 査読あり
• [雑誌論文] Realized Volatility Analysis in A Spin Model of Financial Markets (2014)
  • 著者名/発表者名: Tetsuya Takaishi
  • 雑誌名: JPS Conference Proceedings 巻: 1 ページ: 19007-19007
  • DOI: 10.7566/jpscp.1.019007
  • 査読あり
• [学会発表] 実現確率的ボラティリティ変動モデルによる株価収益率変動の分析 (2016)
  • 著者名/発表者名: 高石 哲弥
  • 学会等名: 日本金融・証券計量・工学学会
  • 発表場所: 慶応義塾大学 三田キャンパス
  • 年月日: 2016-01-24
• [学会発表] Accelerating the hybrid Monte Carlo algorithm by GPU computing for the realized stochastic volatility model (2015)
  • 著者名/発表者名: Tetsuya Takaishi and Yubin Liu
  • 学会等名: GTC Japan 2015
  • 発表場所: 虎ノ門ヒルズフォーラム
  • 年月日: 2015-09-18
• [学会発表] An application of the hybrid Monte Carlo algorithm for realized stochastic volatility model (2015)
  • 著者名/発表者名: T.Takaishi, Y.Liu and T.T. Chen
  • 学会等名: LATTICE 2015
  • 発表場所: Kobe International Conference Center
  • 年月日: 2015-07-14
  • 国際学会
• [学会発表] GPGPU Computing in Financial Time Series (2014)
  • 著者名/発表者名: 高石 哲弥
  • 学会等名: GTC Japan 2014
  • 発表場所: 東京ミッドタウンホール＆カンファレンス、東京都港区
  • 年月日: 2014-07-16
• [学会発表] ハイブリッドモンテカルロ法による実現確率的ボラティリティモデルのベイズ推定 (2013)
  • 著者名/発表者名: 高石 哲弥
  • 学会等名: 日本金融・証券計量・工学学会
  • 発表場所: 明治大学