プログラム枚挙と統計的学習の組合せによる機械学習手法の提案と実装

• 研究課題/領域番号: 25330266
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 知能情報学
• 研究機関: 慶應義塾大学
• 研究代表者: 櫻井 彰人 慶應義塾大学, 理工学部, 教授 (00303339)
• 研究期間 (年度): 2013-04-01 – 2016-03-31
• 研究課題ステータス: 完了 (2015年度)
• 配分額: 4,810千円 (直接経費: 3,700千円、間接経費: 1,110千円); 2015年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円); 2014年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円); 2013年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
• キーワード: 金融時系列予測 / 機械学習

研究成果の概要

外国為替・株等の金融市場は極めて効率的であり、外国為替交換レートや株価・株価指標値等の短期金融時系列は、外部情報に対する瞬時的な応答を除けば、独立増分を持つ確率過程で近似できると考えられる。しかし実際には、当該応答の影響は暫時残り、増分は事前の動作・状態に依存している。本研究では、事前状態を、トレンドという人間の直観に合う形での記述を試み、また非線形関数で暗黙的に記述し、予測精度の向上を目指した。前者ではランダム性が強く出、予測精度の改善はなかったが、後者では十分な改善効果が得られた。

研究成果

• [雑誌論文] Short-term Stock Price Analysis Based on Order Book Information (2015)
  • 著者名/発表者名: Kenichi Yoshida, Akito Sakurai
  • 雑誌名: 人工知能学会論文誌 巻: 30 号: 5 ページ: 683-692
  • DOI: 10.1527/tjsai.30_683
  • NAID: 130005099897
  • ISSN: 1346-0714, 1346-8030
  • 査読あり / オープンアクセス
• [雑誌論文] Integrated Model of Multiple Kernel Learning and Differential Evolution for EUR/USD Trading (2014)
  • 著者名/発表者名: Shangkun Deng and Akito Sakurai
  • 雑誌名: The Scientific World Journal 巻: 2014 ページ: 1-12
  • DOI: 10.1155/2014/914641
  • 査読あり / オープンアクセス
• [雑誌論文] Crude Oil Spot Price Forecasting Based on Multiple Crude Oil Markets and Timeframes (2014)
  • 著者名/発表者名: Shangkun Deng and Akito Sakurai
  • 雑誌名: Energies 巻: ７ 号: 5 ページ: 2761-2779
  • DOI: 10.3390/en7052761
  • 査読あり / オープンアクセス
• [雑誌論文] Stock Price Change Rate Prediction by Utilizing Social Network Activities (2014)
  • 著者名/発表者名: Shangkun Deng, Takashi Mitsubuchi, and Akito Sakurai
  • 雑誌名: The Scientific World Journal 巻: 2014 ページ: 1-14
  • DOI: 10.1155/2014/861641
  • 査読あり / オープンアクセス
• [雑誌論文] Hybrid Method of Multiple Kernel Learning and Genetic Algorithm for Forecasting Short-Term Foreign Exchange Rates (2014)
  • 著者名/発表者名: Shangkun Deng, Kazuki Yoshiyama, Takashi Mitsubuchi, and Akito Sakurai
  • 雑誌名: Computational Economics 巻: 印刷中 号: 1 ページ: 49-89
  • DOI: 10.1007/s10614-013-9407-6
  • 査読あり
• [学会発表] Short-term foreign exchange rate trading based on the support/resistance level of Ichimoku Kinkohyo (2014)
  • 著者名/発表者名: Shangkun Deng and Akito Sakurai
  • 学会等名: 2014 International Conference on Information Science, Electronics and Electrical Engineering (ISEEE)
  • 発表場所: Sapporo, Japan
  • 年月日: 2014-04-26 – 2014-04-28