背景ダイナミクスを重視する非線形時系列解析と金融工学への応用

• 研究課題/領域番号: 25330280
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: ソフトコンピューティング
• 研究機関: 茨城大学
• 研究代表者: 鈴木 智也 茨城大学, 工学部, 准教授 (70408649)
• 研究期間 (年度): 2013-04-01 – 2016-03-31
• 研究課題ステータス: 完了 (2015年度)
• 配分額: 4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円); 2015年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円); 2014年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円); 2013年度: 2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
• キーワード: 非線形時系列予測 / 集団型機械学習 / ポートフォリオ理論 / 金融工学 / テクニカル分析 / 複雑系 / 金融情報学 / 集団学習 / カオス理論

研究成果の概要

自然現象を生み出す背景ダイナミクスをできるだけ破壊しないように時系列データを観測し，このデータよりダイナミクス（法則性）を学習することで予測力の高い時系列予測モデルの構築を目指した．しかし予測誤差を完全には排除できないため，これを予測リスクとみなし，事前の推定方法や緩和方法を検討した．このように将来予測およびリスク管理を両輪とするアプローチは金融工学に応用できるため，決定論的予測モデルに基づく新しい非線形金融工学を提案した.

研究成果

• [雑誌論文] Financial Technical Indicator Based on Chaotic Bagging Predictors for Adaptive Stock Selection in Japanese and American Markets (2016)
  • 著者名/発表者名: Tomoya Suzuki, Yushi Ohkura
  • 雑誌名: Physica A 巻: 442 ページ: 50-66
  • DOI: 10.1016/j.physa.2015.08.042
  • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著 / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Nonlinear Time-varying AR-ARCH Model Based on Chaos Prediction Model and its Statistical Significance Tests (2015)
  • 著者名/発表者名: Tomoya Suzuki, Hajime Onuma
  • 雑誌名: Journal of Communication and Computer 巻: 12 号: 2 ページ: 79-84
  • DOI: 10.17265/1548-7709/2015.02.006
  • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著 / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Improving Predictive Power and Risk Reduction of Portfolio Models Based on Principal Component Analysis (2015)
  • 著者名/発表者名: Kazuki Yanagisawa, Tomoya Suzuki
  • 雑誌名: 信号処理 巻: 19 号: 4 ページ: 119-122
  • DOI: 10.2299/jsp.19.119
  • NAID: 130005090473
  • ISSN: 1342-6230, 1880-1013
  • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著 / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Minimizing Prediction Risk for Adaptive Optimization of Embedding Parameters for Noisy and Short Data (2015)
  • 著者名/発表者名: Megumi Yokouchi, Tomoya Suzuki
  • 雑誌名: 信号処理 巻: 19 号: 4 ページ: 123-126
  • DOI: 10.2299/jsp.19.123
  • NAID: 130005090485
  • ISSN: 1342-6230, 1880-1013
  • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著 / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] 金融市場のジャンプに対する反応を利用したテクニカル売買戦略 (2015)
  • 著者名/発表者名: 小泉洋八, 鈴木智也
  • 雑誌名: Technical Analysts Journal 巻: 2 ページ: 1-11
  • 査読あり / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] 突発的な裁定機会を利用した共和分ペアトレーディング (2015)
  • 著者名/発表者名: 鈴木智也, 成松優
  • 雑誌名: Technical Analysts Journal 巻: 2 ページ: 12-22
  • 査読あり / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] 決定論的非線形予測に基づいた時空間テクニカル分析 (2015)
  • 著者名/発表者名: 鈴木智也, 林大賀
  • 雑誌名: 電子情報通信学会論文誌A 巻: J98-A ページ: 237-246
  • 査読あり / オープンアクセス / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Small-world Properties Evaluated by Exchanging Network topology (2015)
  • 著者名/発表者名: Tomoya Suzuki, Kuniaki Ohkura, Masayuki Okazawa
  • 雑誌名: International Journal of Modern Physics C 巻: 26 号: 11 ページ: 1-18
  • DOI: 10.1142/s0129183115501223
  • 査読あり / オープンアクセス / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Application of the Principal Components Analysis to the Nonlinear Portfolio Model (2014)
  • 著者名/発表者名: Kai Morimoto, Masahiro Saito, Satoshi Inose, Atsushi Kannari, Tomoya Suzuki
  • 雑誌名: Journal of Signal Processing 巻: 18 ページ: 177-180
  • 査読あり / オープンアクセス / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Bipower Variation を用いた新しいテクニカル指標 (2014)
  • 著者名/発表者名: 山田雅章, 鈴木智也
  • 雑誌名: テクニカルアナリストジャーナル 巻: 1 ページ: 1-9
  • 査読あり
• [雑誌論文] Mean-Variance Portfolio Model Modified by Nonlinear Bagging Predictors (2014)
  • 著者名/発表者名: Tomoya Suzuki, Kiyoharu Tanaka
  • 雑誌名: Journal of Signal Processing 巻: 18 ページ: 283-290
  • NAID: 130004704715
  • 査読あり / オープンアクセス / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] 時空間決定論的テクニカル分析 (2014)
  • 著者名/発表者名: 鈴木智也
  • 雑誌名: テクニカルアナリストジャーナル 巻: 1 ページ: 63-78
• [雑誌論文] Risk Reduction for Nonlinear Prediction and its Application to the Surrogate Data Test (2014)
  • 著者名/発表者名: Tomoya Suzuki, Kazuya Nakata
  • 雑誌名: Physica D 巻: 266 ページ: 1-12
  • DOI: 10.1016/j.physd.2013.08.003
  • 査読あり
• [雑誌論文] Long and Short Strategy Based on the Nonlinear DCC Portfolio Model (2014)
  • 著者名/発表者名: Satoshi Inose, Tomoya Suzuki, Kazuo Yamanaka
  • 雑誌名: Proc. of Int. Symp. on Nonlinear Circuits and Signal Processing 巻: 1 ページ: 277-280
  • 査読あり
• [雑誌論文] Application of the Nonlinear Portfolio Model to Foreign Exchange Trading (2014)
  • 著者名/発表者名: Hirotake Wachi, Satoshi Inose, Tomoya Suzuki
  • 雑誌名: Proc. of Int. Symp. on Nonlinear Circuits and Signal Processing 巻: 1 ページ: 225-228
  • 査読あり
• [雑誌論文] Automated Trading System Using the Nonlinear Portfolio Model Implemented by Matlab and MetaTrader (2014)
  • 著者名/発表者名: Thanh Vu Tat, Satoshi Inose, Tomoya Suzuki
  • 雑誌名: Proc. of Int. Symp. on Nonlinear Circuits and Signal Processing 巻: 1 ページ: 229-232
  • 査読あり
• [雑誌論文] Application of the Principal Components Analysis to the Nonlinear Portfolio Model (2014)
  • 著者名/発表者名: Kai Morimoto, Masahiro Saito, Satoshi Inose, Atsushi Kannari, Tomoya Suzuki
  • 雑誌名: Proc. of Int. Symp. on Nonlinear Circuits and Signal Processing 巻: 1 ページ: 505-508
  • 査読あり
• [雑誌論文] ポートフォリオ構築問題における非線形時系列予測モデルの活用 (2013)
  • 著者名/発表者名: 猪瀬悟史，鈴木智也
  • 雑誌名: 電子情報通信学会論文誌A 巻: J96-A ページ: 410-422
  • 査読あり
• [雑誌論文] Nonlinear Portfolio Model and its Rebalance Strategy (2013)
  • 著者名/発表者名: Satoshi Inose, Tomoya Suzuki, Kazuo Yamanaka
  • 雑誌名: Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE 巻: 4 ページ: 351-364
  • 査読あり
• [学会発表] Detection of Abnormal Stock Prices with Autoencoder (2016)
  • 著者名/発表者名: Hiroyuki Gotou, Tomoya Suzuki
  • 学会等名: International Symposium on Nonlinear Circuits and Signal Processing
  • 発表場所: Hawai, USA
  • 年月日: 2016-03-06
  • 国際学会
• [学会発表] Technical Trading Strategy Using the Reaction to Price Jumps in American Stock Market (2016)
  • 著者名/発表者名: Tokimaru Tsuruta, Hiroya Koizumi, Tomoya Suzuki
  • 学会等名: International Symposium on Nonlinear Circuits and Signal Processing
  • 発表場所: Hawai, USA
  • 年月日: 2016-03-06
  • 国際学会
• [学会発表] Evidence of Enhancing Nonlinear Predictability of Stock Price Movements by the Principal Component Analysis (2016)
  • 著者名/発表者名: Kazuki Yanagisawa, Tomoya Suzuki
  • 学会等名: International Symposium on Nonlinear Circuits and Signal Processing
  • 発表場所: Hawai, USA
  • 年月日: 2016-03-06
  • 国際学会
• [学会発表] Ensemble Neural Networks for Identifying Market Patterns and their Confidence (2015)
  • 著者名/発表者名: Tomoya Suzuki
  • 学会等名: The IFTA 2015 Annual Conference
  • 発表場所: Tokyo, JAPAN
  • 年月日: 2015-10-02
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Nonlinear AR-DCC Portfolio Model Considering Liquidity of Imperfect Markets (2015)
  • 著者名/発表者名: Inose Satoshi, Tomoya Suzuki
  • 学会等名: International Symposium on Nonlinear Circuits and Signal Processing
  • 発表場所: マレーシア
  • 年月日: 2015-02-28 – 2015-03-02
• [学会発表] Nonlinear Time-varying AR-ARCH Model Based on Chaos Prediction Model (2015)
  • 著者名/発表者名: Hajime Onuma, Tomoya Suzuki:
  • 学会等名: International Symposium on Nonlinear Circuits and Signal Processing
  • 発表場所: マレーシア
  • 年月日: 2015-02-28 – 2015-03-02
• [学会発表] Adaptive Optimization of Embedding Parameters by Minimizing Prediction Risk (2015)
  • 著者名/発表者名: Megumi Yokouchi, Tomoya Suzuki
  • 学会等名: International Symposium on Nonlinear Circuits and Signal Processing
  • 発表場所: マレーシア
  • 年月日: 2015-02-28 – 2015-03-02
• [学会発表] Technical Trading Strategy Using the Reaction to Financial Market Jumps (2015)
  • 著者名/発表者名: Hiroya Koizumi, Tomoya Suzuki
  • 学会等名: International Symposium on Nonlinear Circuits and Signal Processing
  • 発表場所: マレーシア
  • 年月日: 2015-02-28 – 2015-03-02
• [学会発表] Improving Predictive Power and Risk Reduction of the Portfolio Models Based on Principal Component Analysis (2015)
  • 著者名/発表者名: Kazuki Yanagisawa, Tomoya Suzuki
  • 学会等名: International Symposium on Nonlinear Circuits and Signal Processing
  • 発表場所: マレーシア
  • 年月日: 2015-02-28 – 2015-03-02
• [学会発表] Combinatorial Optimization of Financial Technical Indicators Based on Bayesian Network (2014)
  • 著者名/発表者名: Haruaki Sakaki, Tomoya Suzuki
  • 学会等名: International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications
  • 発表場所: スイス
  • 年月日: 2014-09-14 – 2014-09-18
• [学会発表] Stock Portfolio Optimization Based on Nonlinear Prediction and DCC-GARCH Model (2014)
  • 著者名/発表者名: Inose Satoshi, Tomoya Suzuki, Kazuo Yamanaka
  • 学会等名: International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications
  • 発表場所: スイス
  • 年月日: 2014-09-14 – 2014-09-18
• [学会発表] Spatiotemporal Technical Analyses based on Deterministic Prediction Theory
  • 著者名/発表者名: Tomoya Suzuki
  • 学会等名: The IFTA 2013 Annual Conference
  • 発表場所: San Francisco
  • 招待講演
• [学会発表] DCCモデルを適用した非線形ポートフォリオモデルによるロングショート戦略
  • 著者名/発表者名: 猪瀬悟史, 鈴木智也, 山中一雄
  • 学会等名: 非線形問題研究会(NLP)
  • 発表場所: 北海道
• [学会発表] 非線形ポートフォリオモデルを用いた外国為替自動取引システムの構築
  • 著者名/発表者名: 和知宏武, Vu Tat Thanh, 猪瀬悟史, 神成敦, 鈴木智也
  • 学会等名: 非線形問題研究会(NLP)
  • 発表場所: 北海道
• [図書] テクニカルアナリスト第2次通信教育講座テキスト第2分冊 (2016)
  • 著者名/発表者名: 鈴木智也
  • 総ページ数: 144
  • 出版者: 日本テクニカルアナリスト協会
• [備考] 茨城大学 鈴木智也研究室
  • URL: http://tsuzuki.ise.ibaraki.ac.jp/TS_lab/
• [備考] T.Suzuki's Lab.
  • URL: http://tsuzuki.ise.ibaraki.ac.jp/TS_lab/index_Eng.html
• [備考] 茨城大学 鈴木研究室
  • URL: http://tsuzuki.ise.ibaraki.ac.jp/TS_lab/gyouseki.html
• [備考] 茨城大 鈴木智也 のHP
  • URL: http://tsuzuki.ise.ibaraki.ac.jp
• [備考] 茨城大学 鈴木研究室 (知能数理工学研究室)
  • URL: http://tsuzuki.ise.ibaraki.ac.jp/TS_lab/index.html
• [備考] T.Suzuki's Lab at Ibaraki Univ.
  • URL: http://tsuzuki.ise.ibaraki.ac.jp/TS_lab/index_Eng.html