| 研究課題/領域番号 |
25380223
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
理論経済学
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| 研究機関 | 東京大学 |
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研究代表者 |
青木 浩介 東京大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (30263362)
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| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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| 配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2015年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2014年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2013年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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| キーワード | 資産バブル / 金融仲介 / 銀行 / 銀行のリスクテイキング / リスクテイキング |
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| 研究成果の概要 |
本研究では、社債市場の発展やシャドーバンキング部門に代表される金融市場の構造変化が、銀行利ざやの減少を通じて銀行のリスクテイキング行動を誘発するという事実を説明するための理論モデルを構築した。さらに、シャドーバンキング部門の発生と社債市場の発展を比較したシャドーバンキング部門が発生した場合にバブルが崩壊すると、それに伴い母体銀行の資本が毀損するので、バブル崩壊後の経済変動が大きくなるということを明らかにした。
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