| 研究課題/領域番号 |
25380271
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計
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| 研究機関 | 創価大学 |
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研究代表者 |
浅井 学 創価大学, 経済学部, 教授 (90319484)
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| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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| 配分額 *注記 |
1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2015年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2014年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2013年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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| キーワード | 実現共分散 / 非対称 / 長期記憶 / 非対称性 / 長期記憶性 / 予測 |
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| 研究成果の概要 |
本研究では、実現ボラティリティを多変量に拡張した「実現共分散」を扱った。本研究の成果は、以下のように4つの論文にまとめることができた。
① Gourieroux (2006)の連続時間ウィッシャート自己回帰モデルを拡張し、非対称性を取り入れたモデルを分析した。② 同モデルを拡張し、長期記憶性を取り入れたモデルを分析した。③ 実現共分散の離散時間モデルとして、長期記憶性・非対称性・動的相関関数行列の特性を取り入れたモデルをさまざま考案し、比較分析をおこなった。④ 上記の研究③の予備的な研究として、相関係数行列について、行列版指数変換・対数変換を用いてモデル化し長期記憶性や非対称性を取り込んだ。
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