ボラティリティが変動する状況における非線形時系列の推測

• 研究課題/領域番号: 25380272
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計
• 研究機関: 龍谷大学
• 研究代表者: 牧 大樹 龍谷大学, 経済学部, 准教授 (60423737)
• 研究期間 (年度): 2013-04-01 – 2016-03-31
• 研究課題ステータス: 完了 (2015年度)
• 配分額: 2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円); 2015年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円); 2014年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円); 2013年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
• キーワード: 非線形時系列 / ボラティリティ / 線形検定 / Wild bootstrap / 不均一分散 / ブートストラップ / 円滑遷移自己回帰 / 誤差修正モデル / ESTAR / TAR / 線形性の検定 / LSTAR

研究成果の概要

本研究では、経済時系列変数に見られる時変的なボラティリティの下で非線形時系列モデルを推測するときに、どのような影響が出るかを検証した。その結果、GARCHタイプや確率的ボラティリティが存在するときには、通常の線形性の検定が見せかけの非線形性を示すことを明らかにした。さらに、信頼できる結果をもたらすための手法として、wild bootstrapを用いた分析手法を提案し、その有効性を示した。

研究成果

• [雑誌論文] Wild bootstrap testing for cointegration in an ESTAR error correction model (2015)
  • 著者名/発表者名: Daiki Maki
  • 雑誌名: Economic Modelling 巻: 47 ページ: 292-298
  • DOI: 10.1016/j.econmod.2015.03.007
  • 査読あり / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Wild bootstrap tests for unit root in ESTAR models (2015)
  • 著者名/発表者名: Daiki Maki
  • 雑誌名: Statistical Methods and Applications 巻: Forth coming 号: 3 ページ: 475-490
  • DOI: 10.1007/s10260-014-0289-0
  • 査読あり / オープンアクセス / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Residual-based tests for cointegration with three-regime TAR adjustment (2015)
  • 著者名/発表者名: Maki, D., Kitasaka, S.
  • 雑誌名: Empirical Economics 巻: 48 号: 3 ページ: 1013-1054
  • DOI: 10.1007/s00181-014-0822-x
  • 査読あり / オープンアクセス / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] A comparison of linearity tests based on wild bootstrap (2014)
  • 著者名/発表者名: Daiki Maki
  • 雑誌名: Advances and Applications in Statistics 巻: 印刷中
  • 査読あり