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円レートはミスアライメントされているか?-外国為替市場参加者の合理性からの検証

研究課題

研究課題/領域番号 25380337
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 経済政策
研究機関早稲田大学

研究代表者

Baak SaangJoon (BAAK SaangJoon)  早稲田大学, 国際教養学術院, 教授 (30339923)

研究期間 (年度) 2013-04-01 – 2016-03-31
研究課題ステータス 完了 (2015年度)
配分額 *注記
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2015年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2014年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2013年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
キーワード円の為替レート / ミスアラインメント / BEER / 円為替レート / ミスアライメント / ヘテロジーニアスな期待 / 市場参加者の合理性 / 実質実効為替レート / 不均一期待モデル
研究成果の概要

BEER(Behavioral Equilibrium Exchange Rate)の方法論を利用して1990年の第1四半期から2014年度の第4四半期までのデータを使って円為替レートの「ミスアライメント」を計測した。計測の結果、2013年以降の円のミスアライメントは一番深刻であった時も-7.4%(BEER)または-8.5%(long-run BEER)にとどまったことが判明した。これを2012年の第3四半期の15.3%(BEER)、あとは18.0%(long-run BEER)と比べると、ミスアライメントの規模が小さくなったことを示す。

報告書

(4件)
  • 2015 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2014 実施状況報告書
  • 2013 実施状況報告書
  • 研究成果

    (4件)

すべて 2015

すべて 雑誌論文 (1件) (うちオープンアクセス 1件) 学会発表 (3件) (うち国際学会 1件)

  • [雑誌論文] Is the yen undervalued?2015

    • 著者名/発表者名
      Baak, SaangJoon
    • 雑誌名

      ERINA Discussion Paper

      巻: 1503e ページ: 1-21

    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • オープンアクセス
  • [学会発表] Is the yen undervalued?2015

    • 著者名/発表者名
      Baak, S.
    • 学会等名
      World Congress of Comparative Economics
    • 発表場所
      Roma Tre University, Rome, Italy
    • 年月日
      2015-06-25 – 2015-06-27
    • 関連する報告書
      2014 実施状況報告書
  • [学会発表] Is the yen undervalued?2015

    • 著者名/発表者名
      Baak, SaangJoon
    • 学会等名
      World Congress of Coparative Economics
    • 発表場所
      Roma Tre University, Italy
    • 年月日
      2015-06-25
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Is the yen undervalued?2015

    • 著者名/発表者名
      Baak, S.
    • 学会等名
      Korea's Allied Economic Associations Annual Meeting
    • 発表場所
      Yonsei University, Seoul, Korea
    • 年月日
      2015-02-24 – 2015-02-25
    • 関連する報告書
      2014 実施状況報告書

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公開日: 2014-07-25   更新日: 2019-07-29  

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