研究課題
基盤研究(C)
バーゼルII導入後の日本の金融機関の自己資本比率の調整行動を実証的に分析した。部分調整モデルを用いて、ポートフォリオのサイズと構成を分析し、自己資本比率の分子と分母の調整速度を推計した。その結果、日本の銀行は資産サイズよりもポートフォリオの構成をより早く調整したことが分かった。また、自己資本比率の分子の調整速度は分母の調整速度よりも早いことが分かった。さらに、自己資本比率の余剰が少ない銀行はポートフォリオの構成をリスクの低い資産に移したことも分かった。また、日本の金融危機におけるシステミックリスクの研究では、政府の危機管理策がシステミックリスクの低下に一定の貢献をしていることが分かった。
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すべて 国際共同研究 (1件) 雑誌論文 (1件) (うち査読あり 1件、 謝辞記載あり 1件) 学会発表 (11件) (うち国際学会 3件)
Journal of Financial Stability
巻: 19 ページ: 60-68
10.1016/j.jfs.2015.05.005
