要介護状態を考慮した長寿リスクのモデリングと評価―ベイズ・アプローチ―

• 研究課題/領域番号: 25380403
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 金融・ファイナンス
• 研究機関: 慶應義塾大学
• 研究代表者: 小暮 厚之 慶應義塾大学, 総合政策学部(藤沢), 教授 (80178251)
• 研究期間 (年度): 2013-04-01 – 2017-03-31
• 研究課題ステータス: 完了 (2016年度)
• 配分額: 4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円); 2015年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円); 2014年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円); 2013年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
• キーワード: 介護リスク / 長寿リスク / 確率的死亡率モデル / ベイズ / アクチュアリアル・サイエンス / 要介護状態 / ベイズアプローチ / 介護保険 / モデリング / 評価 / ベイズ・アプローチ / 介護

研究成果の概要

平均寿命の増加は，介護状態に陥る可能性の増大を伴う．我が国を始め高齢化を迎えている諸国では，いわゆる「長寿リスク」に加え「介護リスク」に直面している．介護リスクを考察する上で，死亡率がいかに健康状態（要介護度）と関連するかを把握することが重要となる．しかし，関連するデータの欠如によって，死亡率と健康状態のダイナミックな関係に関する研究は乏しい．本研究では，要介護状態別の死亡数データは欠如しているという想定の下で，要介護状態に応じた死亡率を予測する新たなモデルを提案し，ベイズ法による予測の枠組みを構築した．この手法を我が国の介護年金制度のデータに適用し，要介護状態別の死亡率の予測を行った．

研究成果

• [雑誌論文] A Bayesian Method for Forecasting Mortality Rates by Health State (2017)
  • 著者名/発表者名: 小暮厚之・神谷信一・伏見考弘
  • 雑誌名: Proceedings「第18回ノンパラメトリック統計解析とベイス推定」 巻: ー ページ: 228-239
  • 謝辞記載あり
• [雑誌論文] A Bayesian Multivariate Risk-neutral Method for Pricing Reverse Mortgages (2014)
  • 著者名/発表者名: Kogure, A. Li, J. and Kamiya, S.
  • 雑誌名: North American Actuarial Journal 巻: Vol. 18, No 1. 号: 1 ページ: 242-257
  • DOI: 10.1080/10920277.2013.872983
  • 査読あり
• [学会発表] A Bayesian Method for Forecasting Mortality Rates by Health State (2017)
  • 著者名/発表者名: 小暮厚之・神谷信一・伏見考弘
  • 学会等名: 第18回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計
  • 発表場所: 慶應義塾大学三田キャンパス（東京都）
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] An Extended Lee-Carter Model for Mortality Differential by Long-Term Care Status (2016)
  • 著者名/発表者名: Atsuyuki Kogure
  • 学会等名: Insurance Risk Research Conference 2016
  • 発表場所: シンガポール
  • 年月日: 2016-06-16
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] An Extended Lee-Carter Model for Mortality Differential by Long-Term Care Status (2016)
  • 著者名/発表者名: Atsuyuki Kogure, Shinichi Kamiya, Takahiro Fushimi
  • 学会等名: Insurance Risk Research Conference 2016
  • 発表場所: シンガポール
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] 長寿化を考慮した要介護状態別死亡率の予測 ―混合リー・カーター・モデルによるアプローチ― (2016)
  • 著者名/発表者名: 小暮厚之・神谷信一・伏見考弘
  • 学会等名: 日本保険・年金リスク学会
  • 発表場所: 明治大学中野キャンパス（東京都）
  • 国際学会
• [学会発表] A Bayesian Method for Forecasting Mortality Rates by Health State (2016)
  • 著者名/発表者名: Atsuyuki Kogure, Shinichi Kamiya, Takafumi Fushimi
  • 学会等名: Recent Progress in Time Series Analysis in honor of Professor Hosoya
  • 発表場所: 東北大学川内キャンパス（宮城県）
• [学会発表] Predicting Health Care Costs by Two-part Model with Sparse Regularization (2015)
  • 著者名/発表者名: Atsuyuki Kogure
  • 学会等名: 2015 World Risk and Insurance Economics Conference
  • 発表場所: ドイツ・ミュンヘン
  • 年月日: 2015-08-05
  • 国際学会
• [学会発表] 健康保険データに基づく 医療費予測モデリング (2015)
  • 著者名/発表者名: 小暮厚之
  • 学会等名: 第16回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計
  • 発表場所: 慶應義塾大学
  • 年月日: 2015-03-25
• [学会発表] A Bayesian Approach to Longevity Derivative Pricing under Stochastic Interest Rates with a Two-Factor Lee-Carter Model (2014)
  • 著者名/発表者名: Atsuyuki Kogure
  • 学会等名: International Conference on Statistical Analysis of Large Scale High Dinensional Socio-Economics Data
  • 発表場所: 東北大学
  • 年月日: 2014-11-06
  • 招待講演
• [学会発表] 長寿リスクのモデリングと評価－ベイズ・アプローチ－ (2014)
  • 著者名/発表者名: 小暮厚之
  • 学会等名: 日本統計学会
  • 発表場所: 東京大学
  • 年月日: 2014-09-15
• [学会発表] A Bayesian Multivariate Risk-Neutral Method for Pricing Reverse Mortgages (2014)
  • 著者名/発表者名: 小暮厚之
  • 学会等名: 経済・ファイナンス分析のための統計的方法 ― 刈屋武昭教授古希記念シンポジウム―
  • 発表場所: 学習院大学
  • 年月日: 2014-09-12
  • 招待講演
• [学会発表] A Bayesian Approach to Pricing Longevity Derivatives under Stochastic Interest Rates with a Two-factor Lee-Carter Model (2014)
  • 著者名/発表者名: Atsuyuki Kogure
  • 学会等名: American Risk and Insurance Association 2014 Annual Meeting
  • 発表場所: Seattle, U. S. A.
  • 年月日: 2014-08-05
• [学会発表] A Bayesian Pricing of Longevity Derivatives with Mortality and Interest Rate Risks (2014)
  • 著者名/発表者名: Atsuyuki Kogure
  • 学会等名: Insurance Risk and Finance Research conference 2014
  • 発表場所: Singapore
  • 年月日: 2014-06-26
  • 招待講演
• [学会発表] A Bayesian two-factor Lee-Carter model and its appication to evaluating longevity risk in reverse mortgages
  • 著者名/発表者名: Takamatsu, Y. and Kogure, A.
  • 学会等名: 2013 Asia-Pacific Risk and Insurance Association annual meeting
  • 発表場所: New York, USA
• [学会発表] A Bayesian Pricing of Longevity Derivatives under Stochastic Interest Rates
  • 著者名/発表者名: Kogure, A. and Fushimi, T.
  • 学会等名: The Ninth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference
  • 発表場所: 中国北京
• [学会発表] A Bayesian Pricing of Longevity Derivatives under Stochastic Interest Rates
  • 著者名/発表者名: 小暮厚之
  • 学会等名: 日本金融・証券計量・工学会2013年度冬季大会
  • 発表場所: 慶應義塾大学三田キャンパス
• [学会発表] A Bayesian Pricing of Longevity Derivative Pricing under Stochastic Interest Rates with a Two-factor Lee-Carter model
  • 著者名/発表者名: 小暮厚之
  • 学会等名: 第14回「ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」研究集会
  • 発表場所: 慶應義塾大学三田キャンパス
• [備考] 平成25-27年度科学研究費 基盤研究(C) 要介護状態を考慮した長寿リスクのモデリングと評価
  • URL: http://web.sfc.keio.ac.jp/~kogure/risk/index.php?LongTermCare