| 研究課題/領域番号 |
25400137
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
解析学基礎
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| 研究機関 | 大阪大学 |
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研究代表者 |
貝瀬 秀裕 大阪大学, 基礎工学研究科, 准教授 (60377778)
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| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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| 配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2015年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2014年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2013年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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| キーワード | 確率制御 / 確率論 / 数理ファイナンス / 動的計画偏微分方程式 / 粘性解 / 動的計画法 / HJB偏微分方程式 |
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| 研究成果の概要 |
系における外乱等の不確実さに関して頑健性（ロバスト性）を持つモデルが理論・応用の両面で注目を集めている。本研究では数理ファイナンスの問題やそれを一般化した確率制御問題におけるリスク回避的極限を考え、ロバスト性を持つモデルの導出や動的計画的手法を発展させることに成功した。また、ロバストモデルに関連する経路依存型の系に対する最適制御問題の研究を行った。
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