確率システムのロバストな最適フィルタおよびスムーザー

• 研究課題/領域番号: 25400149
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 解析学基礎
• 研究機関: 大阪工業大学
• 研究代表者: 谷川 明夫 大阪工業大学, 情報科学部, 教授 (00163618)
• 研究期間 (年度): 2013-04-01 – 2016-03-31
• 研究課題ステータス: 完了 (2015年度)
• 配分額: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円); 2015年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円); 2014年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円); 2013年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
• キーワード: 確率論 / 確率システム

研究成果の概要

確率系の最適フィルタとしてカルマンフィルタが広く用いられてきたが、それはロバストではなく、モデリングにミスマッチがある場合には良い結果が得られないという重大な欠陥があった。そこで、ChenとPatton は状態空間モデルにミスマッチがある場合にも適用可能でロバストなアルゴリズムODDOを提案した。しかし、彼らの理論には誤りがあることを我々は数年前に指摘していたが、本研究においてその誤りを訂正することができ、ロバストで最適なフィルタリングの理論を正しく構築することができた。さらに、広く適応可能な汎用アルゴリズムの開発を完了することができた。また、ロバストな最適スムーザーを導出することもできた。

研究成果

• [雑誌論文] Identification of unknown parameters of partially observed discrete-time stochastic systems by using pseudomeasurements (2014)
  • 著者名/発表者名: 谷川明夫、澤田祐一
  • 雑誌名: Trans. Institute of Systems, Control and Information Engineering 巻: 27 ページ: 461-468
  • NAID: 130004932444
  • 査読あり / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Identification of unknown parameters of partially observed discrete-time stochastic systems via pseudomeasurement approach (2014)
  • 著者名/発表者名: 谷川明夫、澤田祐一
  • 雑誌名: Proceedings of the 45th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and its Applications 巻: 1 ページ: 107-112
  • NAID: 130007377520
  • 査読あり / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Identification of partially unknown ｓystem matrix of discrete-time stochastic systems via pseudomeasurement approach. (2013)
  • 著者名/発表者名: 谷川明夫，澤田祐一
  • 雑誌名: Trans. Institute of Systems, Control and Information Engineering 巻: 26 ページ: 433-439
  • NAID: 130003396792
  • 査読あり
• [雑誌論文] Identification of partially unknown ｓystem matrix of discrete-time e-time stochastic systems via pseudomeasurement approach (2013)
  • 著者名/発表者名: 谷川明夫，澤田祐一
  • 雑誌名: Proceedings of the 44th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and its Applications 巻: 1 ページ: 107-112
  • 査読あり
• [学会発表] A generalized class of pseudomeasurements for identifying unknown parameters of partially linear stochastic systems (2016)
  • 著者名/発表者名: 谷川明夫
  • 学会等名: 日本数学会
  • 発表場所: 筑波大学
  • 年月日: 2016-03-16
• [学会発表] A generalized class of pseudomeasurements for identifying unknown parameters of partially linear stochastic systems (2015)
  • 著者名/発表者名: A. Tanikawa
  • 学会等名: システム制御情報学会
  • 発表場所: Honolulu, Hawaii
  • 年月日: 2015-12-05
  • 国際学会
• [学会発表] Identification of partially unknown system matrix of discrete-time stochastic systems via pseudomeasurement approach
  • 著者名/発表者名: 谷川明夫，澤田祐一
  • 学会等名: 日本数学会年会、統計数学分科会
  • 発表場所: 学習院大学