| 研究課題/領域番号 |
25590051
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| 研究種目 |
挑戦的萌芽研究
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| 配分区分 | 基金 |
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| 研究分野 |
経済統計
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| 研究機関 | 筑波大学 |
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研究代表者 |
金澤 雄一郎 筑波大学, システム情報系, 教授 (50233854)
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| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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| 配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2015年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2014年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2013年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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| キーワード | Bayesian estimation / Markov switching / AIDS model / Maximum likelihood / Hamilton filter / Markov chain Monte Carlo / Gibbs sampler / Multi move sampler / Markov-switching / Almost ideal demand / Japanese meat market / almost ideal demand / multi-move sampler / Bayes factor / Bayesian Informaction / generalized BIC / almost ideal demanｄ |
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| 研究成果の概要 |
2002年にマルコフスイッチングを行うalmost ideal demand system (MS-AIDS)モデルを最尤法によって推定するAllais and Nicheleによる2007年の論文を応用した論文をApplied Economics Letters, 19に発表した。この応用を通じてこの手法の持つ多くの限界に直面し、MS-AIDSモデルをベイズ理論を用いて推定する手法を考案し、その理論的正確性をシミュレーションと応用可能性を現実データを用いて示し2014年にEmpirical Economicsに発表した。この手法は旧来の方法の限界を多くの面で克服している。
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