| 研究課題/領域番号 |
25780153
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 研究分野 |
経済統計
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| 研究機関 | 広島大学 |
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研究代表者 |
早川 和彦 広島大学, 社会科学研究科, 准教授 (00508161)
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| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
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| 配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2015年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2014年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2013年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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| キーワード | 一般化モーメント法 / 過剰識別検定 / パネルデータ / 共分散構造分析 / 定式化検定 / GMM / 計量経済学 |
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| 研究成果の概要 |
本研究ではモーメント条件が多い場合のGMM推定における過剰識別制約検定の改善を考察した。特に、先行研究ではほとんど考察されたこなかったウェイト行列に注目し、2つの新しいアプローチを提案した。１つはブロック対角ウェイト行列を使う方法であり、もう1つは最適ウェイト行列の主成分を使う方法である。この2つの種類のウェイト行列を用いて新しい過剰識別制約検定を提案し、その漸近的特性を導いた。動学的パネルモデルの枠組みでモンテカルロ実験を行い、この2つの検定のパフォーマンスを比較したところ、ブロック対角行列を使ったほうが主成分を使った場合よりも検定力が高いことがわかった。
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