| 研究課題/領域番号 |
25780200
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 研究分野 |
金融・ファイナンス
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| 研究機関 | 東北大学 |
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研究代表者 |
室井 芳史 東北大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (90448051)
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| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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| 配分額 *注記 |
2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2015年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2014年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2013年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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| キーワード | 数理ファイナンス / 金融派生商品 / 数値計算法 / デリバティブ / グリークス / 確率微分方程式 / ランダムウォーク / マリアバン解析 / オプション / 感応度 |
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| 研究成果の概要 |
離散モデルで高精度にバリア・オプション価格の計算を行うには高メッシュのモデルを利用する必要がある。そのようなモデルにおいても極めて高速に価格計算が可能なアルゴリズムを開発した。また、オプション価格のパラメータ感応度は金融実務では重要なリスク指標であるが、一般的な商品であるアメリカン・オプションの感応度の計算法は余り研究が多くない。そこで、容易にマリアバン解析の理解を可能とする手法(離散マリアバン解析)を発案し、各種のオプション感応度の計算法を開発した。これらの手法は金融実務で利用されていくと考える。
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