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構造変化分析の実用的発展に向けた研究

研究課題

研究課題/領域番号 25870235
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 経済統計
経済政策
研究機関一橋大学

研究代表者

山本 庸平  一橋大学, 大学院経済学研究科, 准教授 (80633916)

研究期間 (年度) 2013-04-01 – 2016-03-31
研究課題ステータス 完了 (2015年度)
配分額 *注記
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2015年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2014年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2013年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
キーワード構造変化 / 内生性 / 経済予測 / 大規模データ / 信頼区間 / フィリップス曲線 / 低周波変動 / インフレ率 / ファクターモデル / 将来予測 / 構造変化点の信頼区間 / ウェーブレット「国際情報交換」 / 主成分分析 / 構造変化分析 / 仮説検定の棄却力 / データの断絶
研究成果の概要

計量経済学の構造変化分析につき、実際の経済分析への有用性を向上すべく、以下の3点につき理論および実証研究を行った。1点めは、経済モデルの内生性への対応であり、操作変数法を用いる手法の是非につき議論し、最小二乗法を用いたより正確な統計的推論を提案にした。2点めは、データが複雑なトレンドや断絶といった低周波ノイズを持つ場合に、より正確な構造変化分析手法を確立した。3点めは、大規模データを用いた将来予測問題の中で構造変化分析をどのように活用するべきかを考察し、新しいマクロ経済予測手法を提案した。研究成果は国際・国内学会での発表、国際的学術誌への掲載を通じて、国内外へ広く発信した。

報告書

(4件)
  • 2015 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2014 実施状況報告書
  • 2013 実施状況報告書
  • 研究成果

    (45件)

すべて 2016 2015 2014 2013 その他

すべて 雑誌論文 (15件) (うち国際共著 3件、 査読あり 12件、 オープンアクセス 10件、 謝辞記載あり 8件) 学会発表 (30件) (うち国際学会 8件)

  • [雑誌論文] A Modified Confidence Set for the Structural Break Date in Linear Regression Models2016

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 雑誌名

      Econometric Reviews

      巻: 印刷中 号: 9 ページ: 974-999

    • DOI

      10.1080/00927872.2016.1178892

    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 査読あり / オープンアクセス / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] Intra-Safe Haven Currency Behavior During the Global Financial Crisis2016

    • 著者名/発表者名
      Rasmus Fatum and Yohei Yamamoto
    • 雑誌名

      Journal of International Money and Finance

      巻: 印刷中 ページ: 49-64

    • DOI

      10.1016/j.jimonfin.2015.12.007

    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著 / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] A Modified Confidence Set for the Structural Break Date in Linear Regression Models2016

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 雑誌名

      Econometric Reviews

      巻: 印刷中 号: 5 ページ: 782-844

    • DOI

      10.1080/07474938.2014.977621

    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著 / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps2015

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 雑誌名

      Graduate School of Economics, Hitotsubashi University Discussion Paper

      巻: 2015-5 ページ: 1-52

    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
  • [雑誌論文] Confidence Sets for the Break Date Based on Optimal Tests2015

    • 著者名/発表者名
      Eiji Kurozumi and Yohei Yamamoto
    • 雑誌名

      Econometrics Journal

      巻: 18 号: 3 ページ: 412-435

    • DOI

      10.1111/ectj.12055

    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著 / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] Testing for Factor Loading Structural Change under Common Breaks2015

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto and Shinya Tanaka
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics

      巻: 189(1) 号: 1 ページ: 187-206

    • DOI

      10.1016/j.jeconom.2015.06.018

    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 査読あり / オープンアクセス / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series2015

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 雑誌名

      Journal of Business and Economic Statistics

      巻: 未定 号: 1 ページ: 81-106

    • DOI

      10.1080/07350015.2015.1004071

    • 関連する報告書
      2014 実施状況報告書
    • 査読あり / オープンアクセス / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] Confidence Sets for the Break Date Based on Optimal Tests2015

    • 著者名/発表者名
      Eiji Kurozumi, Yohei Yamamoto
    • 雑誌名

      Graduate School of Economics, Hitotsubashi University Discussion Paper 2015-01

      巻: 01 ページ: 1-13

    • 関連する報告書
      2014 実施状況報告書
    • オープンアクセス
  • [雑誌論文] 日本におけるフィリップス曲線モデルの構造変化と将来予測の安定性について2014

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 雑誌名

      日本統計学会誌

      巻: 44(1) ページ: 75-95

    • NAID

      110009864637

    • 関連する報告書
      2014 実施状況報告書
    • 査読あり / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] Using OLS to Estimate and Test for Multiple Structural Changes in Models with Endogenous Regressors2014

    • 著者名/発表者名
      Pierre Perron and Yohei Yamamoto
    • 雑誌名

      Journal of Applied Econometrics

      巻: 印刷中 号: 1 ページ: 119-144

    • DOI

      10.1002/jae.2320

    • 関連する報告書
      2014 実施状況報告書 2013 実施状況報告書
    • 査読あり / オープンアクセス
  • [雑誌論文] A Modified Confidence Set for the Structural Break Date in Linear Regression Models2014

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 雑誌名

      Graduate School of Economics, Hitotsubashi University Discussion Paper 2014-08

      巻: 08 ページ: 1-24

    • 関連する報告書
      2014 実施状況報告書
    • オープンアクセス / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] A Note on Estimating and Testing for Multiple Structural Changes in Models with Endogenous Regressors via 2SLS2014

    • 著者名/発表者名
      Pierre Perron, Yohei Yamamoto
    • 雑誌名

      Econometric Theory

      巻: 30(2) 号: 2 ページ: 491-507

    • DOI

      10.1017/s0266466613000388

    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
    • 査読あり / オープンアクセス
  • [雑誌論文] Large versus Small Foreign Exchange Interventions2014

    • 著者名/発表者名
      Rasmus Fatum and Yohei Yamamoto
    • 雑誌名

      Journal of Banking and Finance

      巻: 43 ページ: 114-123

    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] On the Usefulness or Lack Thereof of Optimality Criteria for Structural Change Tests2014

    • 著者名/発表者名
      Pierre Perron and Yohei Yamamoto
    • 雑誌名

      Econometric Reviews

      巻: 印刷中

    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Estimating and Testing Multiple Structural Changes in Linear Models Using Band Spectral Regressions2013

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto and Pierre Perron
    • 雑誌名

      Econometrics Journal

      巻: 16-3 ページ: 400-429

    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [学会発表] Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps2016

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      Recent Issues in Finance and Macroeconomics
    • 発表場所
      豪州キャンベラ市、オーストラリア国立大学
    • 年月日
      2016-03-22
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps2016

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics 24th Annual Symposium
    • 発表場所
      米国アラバマ州タスカルーサ市、アラバマ大学
    • 年月日
      2016-03-10
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps2016

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      The 12th International Symposium on Econometric Theory and Applications
    • 発表場所
      ニュージーランド、ハミルトン市、ワイカト大学
    • 年月日
      2016-02-18
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps2015

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      9th International Conference on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      英国、ロンドン市、ロンドン大学
    • 年月日
      2015-12-12
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps2015

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      慶應大学計量経済学ワークショップ
    • 発表場所
      東京都港区、慶應義塾大学三田キャンパス
    • 年月日
      2015-09-29
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
  • [学会発表] Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps2015

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      日本統計学会連合大会国際セッション
    • 発表場所
      岡山県岡山市、岡山大学
    • 年月日
      2015-09-08
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Asymptotic Inference for Common Factor Models in the Presence of Jumps2015

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      Hitotsubashi Summer Institute
    • 発表場所
      東京都国立市、一橋大学
    • 年月日
      2015-08-04
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] A Modified Confidence Set for the Structural Break Date in Linear Regression Models2015

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      The 2nd Conference of International Association for Applied Econometrics
    • 発表場所
      ギリシア、テッサロニキ市
    • 年月日
      2015-06-25
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Intra-Safe Haven Currency Behavior During the Global Financial Crisis2015

    • 著者名/発表者名
      Rasmus Fatum, Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      International Conference on the New Normal in the Post-Crisis Era
    • 発表場所
      香港(中国)、香港城市大学
    • 年月日
      2015-05-22
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] A Modified Confidence Set for Structural Break Date in Linear Regression Models2015

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      関西計量経済学会
    • 発表場所
      大阪大学豊中キャンパス(豊中市、大阪府)
    • 年月日
      2015-01-10
    • 関連する報告書
      2014 実施状況報告書
  • [学会発表] 日本におけるフィリップス曲線モデルの構造変化と将来予測の安定性について2015

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      東京大学先端学際工学特別講義
    • 発表場所
      東京大学先端科学技術研究センター(目黒区、東京都)
    • 年月日
      2015-01-09
    • 関連する報告書
      2014 実施状況報告書
  • [学会発表] A Modified Confidence Set for Structural Break Date in Linear Regression Models2014

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      Sogan-Hitotsubashi Conference on Econometrics
    • 発表場所
      西江大学(ソウル市、韓国)
    • 年月日
      2014-12-13
    • 関連する報告書
      2014 実施状況報告書
  • [学会発表] Testing for Factor Loading Structural Change under Common Breaks2014

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      Canadian Econometric Study Group Meeting
    • 発表場所
      サイモンフレーザー大学(バンクーバー市、カナダ)
    • 年月日
      2014-10-05
    • 関連する報告書
      2014 実施状況報告書
  • [学会発表] A Modified Confidence Set for Structural Break Date in Linear Regression Models2014

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      Summer Workshop on Economic Theory
    • 発表場所
      小樽商科大学(小樽市、北海道)
    • 年月日
      2014-08-08
    • 関連する報告書
      2014 実施状況報告書
  • [学会発表] On Structual Change and Forecasting Performance Stability of Japanese Philips Curve Models2014

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      東京大学マクロ経済学ワークショップ
    • 発表場所
      東京大学本郷キャンパス(文京区、東京都)
    • 年月日
      2014-06-05
    • 関連する報告書
      2014 実施状況報告書
  • [学会発表] Testing for Factor Loading Structural Change under Common Breaks2014

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      The 10th International Symposium on Econometric Theory and Applications
    • 発表場所
      中央研究院(台北市、台湾)
    • 年月日
      2014-05-29
    • 関連する報告書
      2014 実施状況報告書
  • [学会発表] Testing for Factor Loading Structural Change under Common Breaks2014

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      東京大学応用統計ワークショップ
    • 発表場所
      東京大学本郷キャンパス(文京区、東京都)
    • 年月日
      2014-05-02
    • 関連する報告書
      2014 実施状況報告書
  • [学会発表] Testing for Factor Loading Structural Change under Common Breaks2014

    • 著者名/発表者名
      Yohei Yamamoto
    • 学会等名
      Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics 22nd Annual Symposium
    • 発表場所
      ニューヨーク大学バルーク校(ニューヨーク市、米国)
    • 年月日
      2014-04-17
    • 関連する報告書
      2014 実施状況報告書
  • [学会発表] On Power Properties of Factor Loading Structural Change Test under Common Breaks

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      計量経済学セミナー
    • 発表場所
      京都大学経済研究所(京都市)
    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
  • [学会発表] Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      日本経済学会春季大会
    • 発表場所
      富山大学(富山市)
    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
  • [学会発表] Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      Econometric Society Australasian Meeting
    • 発表場所
      シドニー大学(オーストラリア)
    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
  • [学会発表] Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      The 9th International Symposium on Econometric Theory and Applications
    • 発表場所
      成均館大学(韓国ソウル市)
    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
  • [学会発表] Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      Econometric Society Asian Meeting
    • 発表場所
      グランドコプソーンウォーターフロントホテル(シンガポール)
    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
  • [学会発表] Forecasting with Non-spurious Factors in U.S. Macroeconomic Time Series

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      Econometric Society European Meeting
    • 発表場所
      イエテボリ大学(スウェーデン)
    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
  • [学会発表] On Power Properties of Factor Loading Structural Change Test under Common Breaks

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      日本統計学会連合大会
    • 発表場所
      大阪大学(豊中市)
    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
  • [学会発表] On Power Properties of Factor Loading Structural Change Test under Common Breaks

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      Econometrics Seminar
    • 発表場所
      ボストン大学(米国)
    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
  • [学会発表] Testing for Factor Loading Structural Change under Common Breaks

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      広島大学経済セミナー
    • 発表場所
      広島大学(東広島市)
    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
  • [学会発表] Small Versus Large Foreign Exchange Interventions

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      GRIPSセミナー
    • 発表場所
      政策研究大学院大学(東京都港区)
    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
  • [学会発表] ファクターモデルの構造変化検定と米国債イールドカーブへの応用

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      日本政策投資銀行応用経済ワークショップ
    • 発表場所
      日本政策投資銀行(東京都千代田区)
    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書
  • [学会発表] 日本におけるフィリップス曲線の構造変化と将来予測の安定性について

    • 著者名/発表者名
      山本庸平
    • 学会等名
      広島経済大学ファイナンス時系列研究会
    • 発表場所
      広島経済大学(広島市)
    • 関連する報告書
      2013 実施状況報告書

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公開日: 2014-07-25   更新日: 2019-07-29  

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