| 研究課題/領域番号 |
25870814
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 研究分野 |
統計科学
経済統計
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| 研究機関 | 早稲田大学 |
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研究代表者 |
玉置 健一郎 早稲田大学, 政治経済学術院, 准教授 (80409664)
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| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2018-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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| 配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2016年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2014年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2013年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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| キーワード | Empirical Likelihood / Portmanteau Test / GARCH / 経験尤度法 / 経験尤度 / 一般化経験尤度 / 次数選択 / 残差分析 / Empirical likelihood / Portmanteau test |
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| 研究成果の概要 |
時系列モデルを用いてデータ分析を行う場合，モデルの決定，パラメータの推定，モデルの診断など多くの手順があり，一般的にこれらを別々に行うので煩雑になる．また，手順によって結果が異なる場合，解釈は困難である．それ故，経験尤度法を用いてこれらを同時に行うことが出来る手法を提案し，特にモデルの診断において良い性質をもつことを明らかにした．また，シミュレーション分析により，本手法は従来の手法と比較して多くの場合精度は同等以上であることを示した．
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