ヴァインコピュラに関するモデル選択と金融リスク分析への応用に関する研究

• 研究課題/領域番号: 25K05045
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 審査区分: 小区分07030:経済統計関連
• 研究機関: 統計数理研究所
• 研究代表者: 川崎 能典 統計数理研究所, 学際統計数理研究系, 教授 (70249910)
• 研究期間 (年度): 2025-04-01 – 2028-03-31
• 研究課題ステータス: 交付 (2025年度)
• 配分額: 4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円); 2027年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円); 2026年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円); 2025年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
• キーワード: ヴァインコピュラ / 依存性モデリング / モデル選択検定 / 情報量規準 / 金融リスク分析

研究開始時の研究の概要

統計モデルは、ばらつくデータの発生源を確率分布で表現します。コピュラとは、データ間の依存性、特に一方で極端な値が出たときに、もう一方でもそうなりやすい、という現象を表現する多変量統計モデルです。データが複数ある場合、単一のコピュラでは表現力に限界があるので、ペア単位のコピュラを組み合わせて対応するのがヴァインコピュラです。精度の近接したモデルが複数あるとき、それらに本当に差があるのかを判定するのがモデル選択検定です。この研究では、従来ヴァインコピュラで様々なケースに適用されていたモデル選択検定の根拠を質し、より厳密な方法を研究することが目的です。応用先としては、金融リスクの分析を考えています。