| 研究課題/領域番号 |
25K05166
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 審査区分 |
小区分07060:金融およびファイナンス関連
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| 研究機関 | 広島大学 |
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研究代表者 |
TING HIANANN 広島大学, AI・データイノベーション教育研究センター, 教授 (00871493)
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| 研究分担者 |
山田 宏 広島大学, 人間社会科学研究科(社), 教授 (90292078)
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| 研究期間 (年度) |
2025-04-01 – 2028-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2025年度)
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| 配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2027年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2026年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2025年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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| キーワード | portfolio management |
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| 研究開始時の研究の概要 |
This research theoretically justifies the equal-weight (1/N) portfolio by incorporating a regularization term into Markowitz mean-variance optimization.
Empirically, the study tests this framework using US nd Japanese stock data, applying shrinkage estimators for reliable covariance estimation.
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