分散型金融の数理

• 研究課題/領域番号: 25K07112
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 審査区分: 小区分12040:応用数学および統計数学関連
• 研究機関: 大阪大学
• 研究代表者: 深澤 正彰 大阪大学, 大学院基礎工学研究科, 教授 (70506451)
• 研究期間 (年度): 2025-04-01 – 2030-03-31
• 研究課題ステータス: 交付 (2025年度)
• 配分額: 4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円); 2029年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円); 2028年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円); 2027年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円); 2026年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円); 2025年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
• キーワード: DeFi

研究開始時の研究の概要

分散型金融とは近年ブロック・チェーン技術によって可能となった金融システムの新しい形態であり, 従来の取引所や仲介業者を必要としない点で, より効率的な金融を実現するとして注目されている. 本研究は, 分散型金融取引を記述し, その価格決定メカニズムとリスクを解析するための確率解析的な枠組みを与える. 分散型取引所の最適システム設計, 流動性供給のリスク評価とそのヘッジ, デリバティブ商品設計, 流動性供給者及び流動性需要者の効用最大化問題などを確率解析の枠組みで定式化し, 既存の数理ファイナンス理論や確率過程の漸近分布論等も駆使して, 分散型金融の諸問題に実用的な解を与えることを目的とする.