経済の局面転換を考慮したリスク管理のための確率モデルの提案と金融ビッグデータ分析

• 研究課題/領域番号: 25K08168
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 審査区分: 小区分25010:社会システム工学関連
• 研究機関: 東京都立大学
• 研究代表者: 室町 幸雄 東京都立大学, 経営学研究科, 教授 (70514719)
• 研究期間 (年度): 2025-04-01 – 2028-03-31
• 研究課題ステータス: 交付 (2025年度)
• 配分額: 4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円); 2027年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円); 2026年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円); 2025年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
• キーワード: リスク管理 / 局面転換 / 確率モデル / 金融ビッグデータ

研究開始時の研究の概要

本研究では，経済環境の局面転換が金融機関のリスク評価に及ぼす影響について検討する．まず，単独のリスク（金利リスクまたは信用リスク）の局面転換を考慮したリスク評価のための確率モデル，続いて，複数のリスク（金利リスクと信用リスク）の同時局面転換を考慮したリスク評価のための確率モデルを提案する．次に，金融機関が保有する多様な資産・負債のデータを局面転換の影響を考慮しながら分析し，資産・負債のリスク特性を把握する．最後に，それらの成果を結合したシミュレーションを行うことで，金融機関の資産・負債ポートフォリオのリスク評価に局面転換が及ぼす影響を定量的に示す.