長期経済時系列データ分析のための新たなベイズ推定手法

• 研究課題/領域番号: 25K16618
• 研究種目: 若手研究
• 配分区分: 基金
• 審査区分: 小区分07030:経済統計関連
• 研究機関: 早稲田大学
• 研究代表者: 粟屋 直 早稲田大学, 政治経済学術院, 講師(テニュアトラック) (11005240)
• 研究期間 (年度): 2025-04-01 – 2028-03-31
• 研究課題ステータス: 交付 (2025年度)
• 配分額: 3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円); 2027年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円); 2026年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円); 2025年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
• キーワード: ベイズ統計学

研究開始時の研究の概要

長期的な経済時系列データを分析するための新たな統計的手法を、ベイズ統計学のアプローチから提案する。長期間の経済データ、例えば金融時系列データには経済構造の変化が反映されていることが知られており、その変化の実態を明らかにするための統計モデルの構築を行う。また、長期時系列というサイズの大きなデータを標準的な計算機手法で分析した場合には計算コストが増大してしまう問題が存在するため、効率的に推定結果を得るための計算機アルゴリズムの提案を行う。応用としては株式市場のデータの分析を行い、株価の不確実性の指標であるボラティリティの構造が過去においてどのように変化したかを統計的に定量化する。