非対称誤差最小化とその経済学への応用

• 研究課題/領域番号: 26380244
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 理論経済学
• 研究機関: 慶應義塾大学
• 研究代表者: 尾崎 裕之 慶應義塾大学, 経済学部(三田), 教授 (90281956)
• 研究期間 (年度): 2014-04-01 – 2017-03-31
• 研究課題ステータス: 完了 (2016年度)
• 配分額: 4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円); 2016年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円); 2015年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円); 2014年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
• キーワード: 意思決定論 / 非期待効用 / 非対称誤差 / エルスバーグの逆説 / 不確実性 / リスク / 最小二乗法 / 失望回避 / 強気と弱気 / 統計的意思決定論 / 最適ポートフォリオ分析

研究成果の概要

数学的期待値とは、ある関数を実数で近似して得られる実数であるが、この近似を平均二乗誤差の最小化を通して行うのが数学的期待値の求め方であり、また、このようにして求めた最小化を実現している実数が数学的期待値に他ならない。本研究は、申請者自身が行った、平均二乗誤差をより一般的に拡張した場合の研究をもとにしたものである。より具体的には、過大推定と過少推定を非対称的に評価する誤差を用いて近似した場合の研究を指している。本研究では、これを意思決定論の文脈に応用し、これまでとは全く異なる結果を得た。すなわち、エルスバーグの反例と呼ばれる確率を用いては説明できない現象が、これによって説明できることが示された。

研究成果

• [雑誌論文] Monetary equilibria and Knightian uncertainty (2015)
  • 著者名/発表者名: 大滝英生、尾崎裕之
  • 雑誌名: Economic Theory 巻: 59 号: 3 ページ: 435-459
  • DOI: 10.1007/s00199-015-0887-6
  • 査読あり / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Integral with respect to non-additive measure in economics (2014)
  • 著者名/発表者名: Hiroyuki Ozaki
  • 雑誌名: Studies in Fuzziness and Soft Computing 巻: 310 ページ: 97-130
  • 査読あり
• [雑誌論文] A proof of Anscombe and Aumann's theorem (2014)
  • 著者名/発表者名: Hiroyuki Ozaki
  • 雑誌名: 数理解析研究所講究録 巻: 1906 ページ: 95-102
• [雑誌論文] 経済動学における非加法的測度 (2014)
  • 著者名/発表者名: 尾崎裕之
  • 雑誌名: 知能と情報 巻: 26 ページ: 132-141
  • NAID: 130006893190
• [学会発表] Recursive H-J-B Equation (2017)
  • 著者名/発表者名: Hiroyuki Ozaki
  • 学会等名: Mathematical Economics 2017 @ Keio
  • 発表場所: 慶應義塾大学（東京都港区）
  • 年月日: 2017-03-17
  • 国際学会
• [学会発表] Optimality in a stochastic OLG model with ambiguitｙ (2015)
  • 著者名/発表者名: 尾崎裕之
  • 学会等名: RIMS Workshop "Mathematical Analysis in Economic Theory"
  • 発表場所: 京都大学数理解析研究所（京都府京都市左京区）
  • 年月日: 2015-11-25
  • 国際学会
• [学会発表] Upper-convergent Dynamic Programming (2015)
  • 著者名/発表者名: Hiroyuki Ozaki
  • 学会等名: The 6th Conference on Mathematical Analysis in Economic Theory
  • 発表場所: 慶應義塾大学（東京）
  • 年月日: 2015-01-27
• [学会発表] Multi-Belief Rational-Expectations Equilibria: Indeterminacy, Complexity and Sustained Deflation (2014)
  • 著者名/発表者名: 尾崎裕之
  • 学会等名: 第16回マクロコンファレンス
  • 発表場所: 慶應義塾大学（東京）
  • 年月日: 2014-11-30
• [学会発表] Recursive Capacitary Kernel (2014)
  • 著者名/発表者名: Hiroyuki Ozaki
  • 学会等名: The 11th International Conference on Modeling Decisions for Artificial Intelligence
  • 発表場所: 筑波大学東京キャンパス（東京）
  • 年月日: 2014-10-31
  • 招待講演
• [学会発表] Logarithmic Dynamic Rrogramming (2014)
  • 著者名/発表者名: Hiroyuki Ozaki
  • 学会等名: Society for the Advancement of Economic Theory
  • 発表場所: 早稲田大学（東京）
  • 年月日: 2014-08-20
• [図書] Economics of Pessimism and Optimism: Theory and Applications of Knightian Uncertainty (2017)
  • 著者名/発表者名: Kiyohiko G. Nishimura, Hiroyuki Ozaki
  • 出版者: Springer
• [備考] Hiroyuki Ozaki
  • URL: http://web.econ.keio.ac.jp/staff/ozaki/