| 研究課題/領域番号 |
26380271
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計
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| 研究機関 | 九州大学 |
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研究代表者 |
瀧本 太郎 九州大学, 経済学研究院, 教授 (70403996)
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| 研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2019-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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| 配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2015年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2014年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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| キーワード | 因果性測度 / VARMAモデル / 周波数領域 / 因果性 / 非線形モデル / 準ニュートン法 |
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| 研究成果の概要 |
因果性測度の強弱について検定することが可能となることにより，既存のGranger因果性検定によるフレームワークでは得られなかった含意を得ることができるようになる．そこで，本研究課題では，周波数領域に基づき因果性測度の検定を行う推定・検定アルゴリズムの開発を行い，アメリカのマクロ経済・金融データ間の因果関係の分析を行った．また，非定常・非線形モデルに基づき日本の財政データの分析を行い，歳出変数と政治変数間の因果関係を検出した．
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
因果性の有無だけでなくその強さと方向に加え第三系列による歪みを考慮できる偏因果性測度について，具体的に推定可能なアルゴリズムの開発を行い，モンテカルロ・シミュレーションにより，サンプルサイズが推定結果に与える影響を分析した．また，アメリカのマクロ経済・金融データを用いて経済成長率の予測可能性についての検証を行い，1980年代半ばを境に因果関係が変化していることを確認した．また，日本の財政データについて，長期均衡関係における非対称を考慮した非定常・非線形モデルにより，内閣支持率から支出変数への，社会保障費については，内閣支持率との間に双方向のGranger因果性が存在することが確認された．
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