| 研究課題/領域番号 |
26380274
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計
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| 研究機関 | 慶應義塾大学 |
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研究代表者 |
藪 友良 慶應義塾大学, 商学部(三田), 教授 (90463819)
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| 研究分担者 |
新谷 元嗣 東京大学, 先端科学技術研究センター, 教授 (00252718)
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| 研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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| 配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2016年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2015年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2014年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
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| キーワード | 介入 / 代理変数 / 利益 / 為替介入 / 非線形トレンド / 単位根 / 円ドルレート / 運用利益 / 外貨準備 / 定常 / 非定常 |
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| 研究成果の概要 |
ブレトンウッズ体制が崩壊した1971年8月以降、日本は度重なる円高を経験し、それを抑える目的で為替介入を行ってきた。1991年4月以降の介入額は公開されており、このデータを用いた研究がこれまで活発に行われてきている。しかし、1971年8月から1991年3月に関しては、介入データは公開されていない。本研究の貢献は以下2点である。第一に、1971年8月から1991年3月について、新たに介入額を推定した。そして、我々の推定方法が優れていることを、1991年4月以降の公開データを用いることで検証した。第二に、介入利益を計算する方法を考案し、新しく整備されたデータを用いて、介入利益を推定した。
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