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非正則条件下でロバストなM検定の構築とその応用

研究課題

研究課題/領域番号 26380278
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 経済統計
研究機関関西大学

研究代表者

片山 直也  関西大学, 経済学部, 教授 (80452720)

研究期間 (年度) 2014-04-01 – 2019-03-31
研究課題ステータス 完了 (2018年度)
配分額 *注記
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2015年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2014年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
キーワードロバストネス / 単位根検定 / 合理的バブル / カバン検定 / SVARモデル / 外れ値 / 仮説検定 / ロバスト / 構造変化
研究成果の概要

(1)KVBアプローチによる誤差項の仮定についてロバストな線形時系列モデルのカバン検定を構築した。(2)SVARモデルという多次元のモデルを用いて、日銀の近年の金融緩和政策についての評価を行った。(3) 合理的バブルの経済モデルを時系列モデルに適用しようとすると、外れ値を含むモデルが求められることを発見した。(4)(3)より、主に単位根時系列とバブル期を表すexplosive URモデルについて、現在の検定が外れ値にロバストかどうかを調べた。

研究成果の学術的意義や社会的意義

計量経済学モデルでは、しばしば様々な正則条件の下で、理論構築と、実証分析がなされている。しかしながら、実際の経済では、これらが成立しないケースがしばしばあることが指摘されている。本研究では、それらの一部ではあるが、これら非正則な状況下でも適用可能な手法の提案を行った。

報告書

(6件)
  • 2018 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2017 実施状況報告書
  • 2016 実施状況報告書
  • 2015 実施状況報告書
  • 2014 実施状況報告書
  • 研究成果

    (14件)

すべて 2018 2017 2016 2015 2014 その他

すべて 国際共同研究 (5件) 学会発表 (8件) (うち国際学会 4件、 招待講演 2件) 図書 (1件)

  • [国際共同研究] 国立成功大学(台湾)(その他の国・地域)

    • 関連する報告書
      2018 実績報告書
  • [国際共同研究] 国立成功大学(台湾)

    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
  • [国際共同研究] サンターナ大学院大学(イタリア)

    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
  • [国際共同研究] 国立成功大学(台湾)

    • 関連する報告書
      2016 実施状況報告書
  • [国際共同研究] 国立成功大学(台湾)

    • 関連する報告書
      2015 実施状況報告書
  • [学会発表] A Model of Rational Bubbles with Additive Outliers.2018

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 学会等名
      Kagawa International Symposium
    • 関連する報告書
      2018 実績報告書 2017 実施状況報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] A Model of Rational Bubbles with Additive Outliers.2017

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 学会等名
      CSA-KSS-JSS國際統計學術研討會
    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Testing for Bubbles by an Outlier Robust Unit Root Test2017

    • 著者名/発表者名
      片山直也
    • 学会等名
      関西計量経済学研究会
    • 発表場所
      広島大学(広島県)
    • 関連する報告書
      2016 実施状況報告書
  • [学会発表] Comments on A Top-Down Method for Rational Bubbles: Application of the Threshold Bounds Testing Approach2016

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会第24回大会
    • 発表場所
      横浜国立大学(神奈川県)
    • 関連する報告書
      2016 実施状況報告書
  • [学会発表] Comments on Insight from a Bayesian VAR model with drifting parameters of the French housing and credit markets2015

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 学会等名
      XXIV International Rome Conference on Money, Banking and Finance
    • 発表場所
      LUMSA (Italy)
    • 年月日
      2015-12-03
    • 関連する報告書
      2015 実施状況報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Identification and Goodness of Fit Tests for SVAR Models with Application to the Effects of the Quantitative Easing Policy by the Bank of Japan2015

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 学会等名
      XXIV International Rome Conference on Money, Banking and Finance
    • 発表場所
      LUMSA (Italy)
    • 年月日
      2015-12-03
    • 関連する報告書
      2015 実施状況報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] The portmanteau tests and the LM test for ARMA models with uncorrelated errors2014

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 学会等名
      2014 Hitotsubashi-Sogang Conference on Econometrics
    • 発表場所
      Sogang University, Seoul(韓国)
    • 年月日
      2014-12-13
    • 関連する報告書
      2014 実施状況報告書
  • [学会発表] The portmanteau tests and the LM test for ARMA models with uncorrelated errors2014

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 学会等名
      Time Series Methods and Applications: the A. Ian McLeod Festschrift Monday, June 2 - Tuesday, June 3, 2014
    • 発表場所
      University of Western Ontario(カナダ)
    • 年月日
      2014-06-03 – 2014-06-04
    • 関連する報告書
      2014 実施状況報告書
    • 招待講演
  • [図書] The portmanteau tests and the LM test for ARMA models with uncorrelated errors2016

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 総ページ数
      20
    • 出版者
      Springer
    • 関連する報告書
      2016 実施状況報告書

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公開日: 2014-04-04   更新日: 2022-02-28  

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