| 研究課題/領域番号 |
26380392
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
金融・ファイナンス
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| 研究機関 | 滋賀大学 |
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研究代表者 |
楠田 浩二 滋賀大学, 経済学部, 教授 (90362368)
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| 研究分担者 |
久保 英也 滋賀大学, 経済学部, 教授 (10362815)
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| 研究協力者 |
菊池 健太郎 滋賀大学, 経済学部, 教授
バトボルド ボロルソフタ 滋賀大学, 大学院経済学研究科
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| 研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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| 配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2016年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2015年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2014年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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| キーワード | 証券投資 / 確率制御 / 頑健制御 / ナイトの不確実性 / 頑健最適化 / 消費と投資の最適化 / 多期間問題 / 生保運用モデル / 統合的証券市場モデル / ALM / ポートフォリオ最適化 / 国際研究者交流 中国 / カルマン・フィルター |
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| 研究成果の概要 |
国家経済戦略「貯蓄から投資へ」の停滞を踏まえ、「貯蓄から投資へ」を促進すべく、家計の消費と長期証券投資の頑健最適化モデルを実用に耐える水準で構築した。また、世界金融危機時の金融機関・機関投資家の証券投資の多額損失を踏まえて、証券価格暴落時の危機管理を高度化すべく、金融機関・機関投資家の証券運用頑健最適化モデルを実用に耐える水準で構築した。而して、両モデルにおける最適投資の近似解析解を高度な確率制御の技法を用いて導出した。
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