研究課題/領域番号 |
26380399
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
金融・ファイナンス
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研究機関 | 芝浦工業大学 |
研究代表者 |
安岡 孝司 芝浦工業大学, 工学マネジメント研究科, 教授 (80554980)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2015年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2014年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 金利リスク評価 / リスクの市場価格 / リアルワールドシミュレーション / 金利期間構造モデル / クレジットエキスポージャ / PFE評価 / 現実確率測度 / リアルワールドモデル / 長短金利差 / HJMモデル / Hull-Whiteモデル / ソルベンシーリスク / 金利モデル / 現実測度下の金利シミュレーション |
研究成果の概要 |
本研究では金利のリアルワールド(RW)シミュレーションに関する研究を行った。この研究は金融機関での金利リスク評価に応用できるものである。 成果として、ガ ウシアンHJMモデルでRWシミュレーションの性質を体系的に 説明する理論を構築した。 これの実用化に向けて、構造がより簡単 なHull-Whiteモデルで研究を行った。これらの結果を2本の査読論文に発表し、一連の研究内容を書籍「Interest rate modeling for risk management - Market price of interest rate risk」にまとめて海外出版した。
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