| 研究課題/領域番号 |
26380408
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
金融・ファイナンス
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| 研究機関 | 日本大学 (2016)
神奈川大学 (2014-2015) |
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研究代表者 |
菅野 正泰 日本大学, 商学部, 教授 (00551061)
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| 研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
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| 配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2016年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2015年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2014年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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| キーワード | システミック・リスク / 相互連関性 / デフォルト連鎖 / ネットワーク理論 / グローバル金融システム / グローバル再保険市場 / 銀行間取引市場 / CDS市場 / 中心性指標 / CDS / 株式持合い / グローバルなシステム上重要な銀行 |
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| 研究成果の概要 |
各種金融証券市場（グローバル金融システム、わが国金融システム、グローバル損害保険市場、およびわが国株式市場）のシステミック・リスクを相互連関性の観点から計量分析した。ネットワーク分析では、中心性指標やネットワーク密度など各種ネットワーク指標により、金融機関等の相互連関性を明らかにした。デフォルト分析では、単独でデフォルトに陥った金融機関と他社のデフォルトに連鎖してデフォルトに陥った金融機関を理論的に特定した。また、システミック・リスクのストレステストを実施し、特定の金融機関のデフォルトに起因する連鎖デフォルトが発生する可能性を調べた。研究成果として、6編の論文が国際査読雑誌に掲載された。
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