従属標本における不偏性を外した縮小型推測論の構築

• 研究課題/領域番号: 26540015
• 研究種目: 挑戦的萌芽研究
• 配分区分: 基金
• 研究分野: 統計科学
• 研究機関: 早稲田大学
• 研究代表者: 谷口 正信 早稲田大学, 理工学術院, 教授 (00116625)
• 研究期間 (年度): 2014-04-01 – 2017-03-31
• 研究課題ステータス: 完了 (2016年度)
• 配分額: 3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円); 2016年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円); 2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円); 2014年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
• キーワード: 縮小推定量 / 最尤推定量 / 曲確率モデル / ポートフォリオ推測 / 金融時系列モデル / 非線形時系列モデル / 統計数学 / 時系列解析 / 不偏推定量 / 高次の漸近推測理論 / 金融時系列 / ポートフォリオ / 補間子 / 時系列モデル / 最適予測子 / 従属構造

研究成果の概要

本研究では、極めて一般的な曲確率モデルを提案し、これが一般的な非線形非正規時系列モデルも含む設定で現代的かつ高度にシステマチックな一般縮小推定量の理論構築を行った。特に曲構造を入れたのは、いくつかの金融資産の上のポートフォリオ係数の推定なども、我々の曲確率モデルでとらえられる曲母数の推測で記述できる。本研究では、曲確率モデルの未知母数推定においてその最尤推定量の縮小推定量を提案し、これと最尤推定量の平均２乗誤差 を３次のオーダーまで評価し縮小推定量が最尤推定量を改善する十分条件を与えた。　結果は極めて一般的で、多次元金融時系列、多次元時系列回帰モデル、通常の多変量観測等に応用できる。

研究成果

• [国際共同研究] University of Sannio/Department of Law, Economics,(Italy)
• [国際共同研究] Feng Chia University/Department of Statistics(Taiwan)
• [国際共同研究] University of Sannio/Department of Law, Economics,(Italy)
• [国際共同研究] Feng Chia University/Department of Statistics(Taiwan)
• [雑誌論文] Asymptotic normality of quadratic forms of martingale differences. (2017)
  • 著者名/発表者名: Giraitis, L., Taniguchi, M. and Taqqu, M.S.
  • 雑誌名: Stat. Inference Stoch Process. 巻: in press 号: 3 ページ: 315-327
  • DOI: 10.1007/s11203-016-9143-3
  • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著 / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Portfolio estimation for spectral density of categorical time series data. (2017)
  • 著者名/発表者名: Kato, Solvang H. and Taniguchi, M.
  • 雑誌名: Far East J. theoretical statistics 巻: in press
  • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著 / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Microarray analysis using rank order statistics for ARCH residual empirical process. (2017)
  • 著者名/発表者名: Kato, Solvang H. and Taniguchi, M.
  • 雑誌名: Open Journal of Statistics. 巻: ５３ 号: 1 ページ: 19-33
  • DOI: 10.17654/ts053010019
  • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著 / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Discriminant and cluster analysis of possibly high-dimensional time series data by a class of disparities. (2017)
  • 著者名/発表者名: Liu,Y., Nagahata, H., Uchiyama, H. and Taniguchi, M.
  • 雑誌名: Com. Stat. 巻: in press
  • 査読あり / オープンアクセス
• [雑誌論文] Adjustments for a class of tests under nonstandard conditions. (2017)
  • 著者名/発表者名: Monti, A.C. and Taniguchi, M.
  • 雑誌名: Statistica Sinica 巻: in press
  • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
• [雑誌論文] Discriminant analysis by quantile regression with application on the climate change problem. (2017)
  • 著者名/発表者名: Chen, C.W.S., Hsu, Y.T. and Taniguchi, M.
  • 雑誌名: J.Statist. Plan. Inf. 巻: 187 ページ: 17-27
  • DOI: 10.1016/j.jspi.2017.02.002
  • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著 / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Granger causality test via Box-Cox transformations. (2016)
  • 著者名/発表者名: Koike, R., Dou, X., Taniguchi, M. and Xue, Y.
  • 雑誌名: ASTE, Research Institute for Science and Engineering, Waseda University, 巻: 13 ページ: 3-18
  • 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Shrinkage interpolation for stationary processes. (2016)
  • 著者名/発表者名: Suto, Y. and Taniguchi, M.
  • 雑誌名: ASTE, Research Institute for Science and Engineering, Waseda University, 巻: 13 ページ: 35-42
  • 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Shrinkage interpolation for stationary processes (2016)
  • 著者名/発表者名: Suto,Y. and Taniguchi, M.*
  • 雑誌名: ASTE, Research Institute for Science and Engineering, Waseda University 巻: 13 ページ: 35-42
  • オープンアクセス / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Box-Cox 変換を用いた Granger 因果性検定 (2016)
  • 著者名/発表者名: 小池隆之介、Dou Xiaoling, 谷口正信*
  • 雑誌名: ASTE, Research Institute for Science and Engineering, Waseda University 巻: １３ ページ: 3-18
  • オープンアクセス / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Asymptotic theory of parameter estimation by a function based on interpolation error (2015)
  • 著者名/発表者名: Suto, Liu and Taniguchi
  • 雑誌名: Statistical Inference for Stochastic Processes 巻: 印刷中 号: 1 ページ: 93-110
  • DOI: 10.1007/s11203-015-9116-y
  • 査読あり / オープンアクセス
• [雑誌論文] An empirical likelihood approach for symmetric α-stable processes (2015)
  • 著者名/発表者名: Fumiya Akashi, Yan Liu and Masanobu Taniguchi
  • 雑誌名: Bernoulli 巻: 21 号: 4 ページ: 2093-2119
  • DOI: 10.3150/14-bej636
  • 査読あり / オープンアクセス
• [雑誌論文] An empirical likelihood approach for symmetric alpha-stable processes (2015)
  • 著者名/発表者名: Akashi, F., Liu, Y. and Taniguchi, M.
  • 雑誌名: Bernoulli 巻: in press
  • 査読あり / オープンアクセス
• [雑誌論文] 年金運用における共和分検定を用いた最適ポートフォリオの推定 (2015)
  • 著者名/発表者名: 岸本桂一、山下隆、谷口正信
  • 雑誌名: ASTE, Research Institute for Science and Engineering, Waseda University, Special Issue " Financial and Pension Mathematical Science" 巻: 12 ページ: 45-62
  • 査読あり
• [雑誌論文] Shrinkage estimation and prediction for time series (2014)
  • 著者名/発表者名: Hamada, K. and Taniguchi, M.
  • 雑誌名: ASTE, Research Institute for Science and Engineering, Waseda University, Special Issue " Financial and Pension Mathematical Science" 巻: 10 ページ: 3-18
  • NAID: 40020348097
  • 査読あり
• [学会発表] Local Whittle likelihood approach for L^p-norm spectra (2017)
  • 著者名/発表者名: Yuji Xue, 谷口正信
  • 学会等名: 日本数学会
  • 発表場所: 首都大学
• [学会発表] A frequency domain bootstrap for irregularly spaced spatial data. (2017)
  • 著者名/発表者名: 劉言、 K. Chen, N.H. Chan, 谷口正信
  • 学会等名: 日本数学会
  • 発表場所: 首都大学
  • 招待講演
• [学会発表] 高次元時系列の sphericity 検定統計量の漸近理論 (2017)
  • 著者名/発表者名: 田村百合絵、谷口正信
  • 学会等名: 日本数学会
  • 発表場所: 首都大学
• [学会発表] Asymptotic theory of Whittle estimator for high dimensional time series. (2017)
  • 著者名/発表者名: 谷田義行、谷口正信
  • 学会等名: 日本数学会
  • 発表場所: 首都大学
• [学会発表] High Order Asymptotic Theory of Shrinkage Estimation for General Statistical Models (2016)
  • 著者名/発表者名: Taniguchi, M.
  • 学会等名: Invited Talk at New Developments in Econometrics and Time Series
  • 発表場所: University of Carlos III, Madrid, Spain.
  • 年月日: 2016-10-06
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Theory and Applications in Statistical Science (2016)
  • 著者名/発表者名: Taniguchi, M.
  • 学会等名: Invited Talk at International Workshop on Financial Time Series and Econometrics
  • 発表場所: Southwest University of Finance and Economics, China
  • 年月日: 2016-05-30
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Minimax extrapolation error of predictors. (2016)
  • 著者名/発表者名: Xue, Y., Liu, Y. and Taniguchi, M.
  • 学会等名: 日本数学会
  • 発表場所: 筑波大学
  • 年月日: 2016-03-19
• [学会発表] Minimax extrapolation error of stationary processes. (2016)
  • 著者名/発表者名: Liu, Y., Xue, Y. and Taniguchi, M.
  • 学会等名: High Dimensional Statistical Analysis for Time Spatial Processes & Quantile Analysis for Time Series
  • 発表場所: 早稲田大学
  • 年月日: 2016-03-01
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Shrinkage Estimation and Prediction for Time Series (2016)
  • 著者名/発表者名: Taniguchi, M.*
  • 学会等名: The 8th International conference of the Thailand Econometric Society
  • 発表場所: Chaing Mai University
  • 年月日: 2016-01-06
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] High Order Asymptotic Theory of Shrinkage Estimation for General Statistical Models (2016)
  • 著者名/発表者名: Taniguchi, M.
  • 学会等名: Invited Talk at University of Milan
  • 発表場所: University of Milan
  • 招待講演
• [学会発表] Numerical results of analysis of variance for multivariate time series. (2016)
  • 著者名/発表者名: 長播英明、谷口正信
  • 学会等名: 日本数学会
  • 発表場所: 関西大学
• [学会発表] Robust interpolation problem in L^p (2016)
  • 著者名/発表者名: Yujie Xue, 劉言、谷口正信
  • 学会等名: 日本数学会
  • 発表場所: 関西大学
• [学会発表] 高次元時系列の Whittle 積分汎関数の漸近理論 (2016)
  • 著者名/発表者名: 谷田義行、谷口正信
  • 学会等名: 日本数学会
  • 発表場所: 関西大学
• [学会発表] Shrinkage Estimation and Prediction for Time Series (2015)
  • 著者名/発表者名: Taniguchi, M.
  • 学会等名: Workshop at Seoul National University on Advances in Time Series Analysis
  • 発表場所: Seoul National University
  • 年月日: 2015-09-10
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] (1)Preliminary test estimation for regression models with long-memory disturbance, (2) Jackknifed Whittle estimators (2015)
  • 著者名/発表者名: Taniguchi, M.
  • 学会等名: Invited Seminar Talk at Institute of Statistical Science
  • 発表場所: Institute of Statistical Science, Academia Sinica, Taiwan
  • 年月日: 2015-07-23
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Asymptotics of realized volatility with microstructure noise (2015)
  • 著者名/発表者名: Taniguchi,M.
  • 学会等名: Seminar Talk at National Sun Yat-sen University
  • 発表場所: National Sun Yat-sen University, Taiwan
  • 年月日: 2015-07-21
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Shrinkage estimation and prediction for time series (2014)
  • 著者名/発表者名: Taniguchi, M.
  • 学会等名: Princeton University, Invited Seminar Talk
  • 発表場所: Princeton University, USA
  • 年月日: 2014-09-22
  • 招待講演
• [学会発表] Systematic approach for Portmanteau tests in view of Whittle likelihood ratio (2014)
  • 著者名/発表者名: Taniguchi, M.
  • 学会等名: 4th Workshop on " New Developments in Econometrics and Time Series"
  • 発表場所: Institute for Economics and Finance, Rome, Italy
  • 年月日: 2014-09-11 – 2014-09-12
  • 招待講演
• [図書] Statistical Portfolio Estimation" (2017)
  • 著者名/発表者名: Taniguchi, M., Shiraishi, H., Hirukawa,J., Kato, H.S. and Yamashita, T.
  • 総ページ数: 400
  • 出版者: Chapman & Hall
• [図書] 統計科学と金融工学 (2017)
  • 著者名/発表者名: 谷口 正信編集
  • 総ページ数: 125
  • 出版者: 早稲田大学理工研報告特集号
• [図書] Statistical Portfolio Estimation (2017)
  • 著者名/発表者名: Taniguchi, M., Shiraishi, H., Hirukawa, J., Kato, H.S. and Yamashita, T.
  • 総ページ数: 500
  • 出版者: Chapman & Hall
• [図書] Special Issue on the "Financial & Pension Mathematical Science" (2016)
  • 著者名/発表者名: 谷口正信（編）
  • 総ページ数: 126
  • 出版者: 早稲田大学理工学研究所
• [図書] Statistical Inference for Financial Engineering (2014)
  • 著者名/発表者名: Taniguchi, M., Amano, T., Ogata, H. and Taniai, H.
  • 総ページ数: 118
  • 出版者: Springer
• [備考] Waseda International Symposium
  • URL: http://www.taniguchi.sci.waseda.ac.jp/WIS_ver3.pdf
• [備考] Hokkaido International Symposium
  • URL: http://www.taniguchi.sci.waseda.ac.jp/HIS2016_ver5.pdf
• [備考] Waseda International Symposium
  • URL: http://www.taniguchi.sci.waseda.ac.jp/Waseda_International_Symposium_2017spring.pdf
• [備考] Ｉｓｅ－Ｓｈｉｍａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｍｉｎａｒ
  • URL: http://www.taniguchi.sci.waseda.jp/Ise-Shima2017program.pdf
• [備考] Waseda International Symposium
  • URL: http://www.taniguchi.sci.waseda.ac.jp/2015hokoku/WIS15_final.pdf
• [備考] Waseda International Symposium
  • URL: http://www.taniguchi.sci.waseda.ac.jp/WIS16_prog&abs.pdf
• [備考] Kumamoto International Symposium
  • URL: http://www.taniguchi.sci.waseda.ac.jp/KIS16.pdf
• [備考] 科研費・基盤研究 (A) (2011-2014) 報告
  • URL: http://www.taniguchi.sci.waseda.ac.jp/kakenhoukoku2011.html
• [学会・シンポジウム開催] Ise-Shima International Seminar " High Dimensional Statistical Analysis for Time Spatial Processes & Quantile Analysis for Time Series" (2017)
  • 発表場所: Ise-Shima Royal Hotel
  • 年月日: 2017-03-05
• [学会・シンポジウム開催] Waseda International Symposium "High Dimensional Statistical Analysis for Time Spatial Processes & Quantile Analysis for Time Series" (2017)
  • 発表場所: Waseda University
  • 年月日: 2017-02-27
• [学会・シンポジウム開催] Hokkaido International Symposium "Recent Developments of Statistical Theory in Statistical Science (2016)
  • 発表場所: Hokkaido University
  • 年月日: 2016-10-27
• [学会・シンポジウム開催] Waseda International Symposium " High Dimensional Statistical Analysis for Time Spatial Processes & Quantile Analysis for Time Series" (2016)
  • 発表場所: Waseda University
  • 年月日: 2016-10-24
• [学会・シンポジウム開催] Kumamoto International Symposium "High Dimensional Statistical Analysis & Quantile Analysis for Time Series" (2016)
  • 発表場所: Kumamoto University
  • 年月日: 2016-03-03
• [学会・シンポジウム開催] Waseda International Symposium "High Dimensional Statistical Analysis for Time Spatial Processes & Quantile Analysis for Time Series" (2016)
  • 発表場所: Waseda University
  • 年月日: 2016-02-29
• [学会・シンポジウム開催] Waseda International Symposium "High Dimensional Statistical Analysis for Spatio-Temporal Processes & Quantile Analysis for Time Series" (2015)
  • 発表場所: Waseda University
  • 年月日: 2015-11-09