| 研究課題/領域番号 |
26730015
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 研究分野 |
統計科学
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| 研究機関 | 立命館大学 (2015-2016)
東京工業大学 (2014) |
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研究代表者 |
原瀬 晋 立命館大学, 理工学部, 嘱託講師 (80610576)
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| 研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
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| 配分額 *注記 |
1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2014年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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| キーワード | 擬似乱数 / モンテカルロ法 / 準モンテカルロ法 / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 確率的シミュレーション / 数値積分 / 均等分布次元 |
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| 研究成果の概要 |
(1) t-値とWAFOMが共に小さい高次収束準モンテカルロ点集合を探索した。また、前の計算結果を保持したまま点数を増やすことが出来る、拡張可能性を有する低WAFOM点集合を探索した。(2) 64ビット最適均等分布F2-線形発生法を開発した。(3) 2次元プロジェクションのt-値がより小さいSobol'型点集合の試作品を探索した。金融工学の数値積分に応用し、比較を行った。(4) マルコフ連鎖準モンテカルロ法のためのCUD近似点集合の探索アルゴリズムを模索した。特に、正則連分数展開に基づいて2次元のt-値が最適化された周期の短いTausworthe発生法を応用する、見通しの良い方策を得た。
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