| 研究課題/領域番号 |
26730018
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 研究分野 |
統計科学
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| 研究機関 | 電気通信大学 (2015-2017)
和歌山大学 (2014) |
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研究代表者 |
天野 友之 電気通信大学, 大学院情報理工学研究科, 准教授 (40514451)
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| 研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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| 配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2015年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2014年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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| キーワード | 制御変数法 / 時系列 / 最適ポートフォリオ |
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| 研究成果の概要 |
制御変数法を用いた統計推測はLavenberg等によって広く研究され種々の統計モデル推定の精度改善によく用いられてきた。しかしながら主に、制御変数法は独立標本にしか用いられてこなかったため、私はこの手法を従属標本(定常過程)に用い、その漸近的性質を導いた。しかしながら私が行ってきた研究は１次元定常過程に対するものであり、世の中には多くの多次元金融データがある。そのため本研究において私は制御変数法を多次元定常過程に適用し制御変数法を提案し、さらにその漸近的性質を導いた。さらに制御変数法を最適ポートフォリオ推定に適用にその漸近的性質を導いた。
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