| 研究課題/領域番号 |
26780134
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 研究分野 |
経済統計
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| 研究機関 | 大阪大学 (2015)
一橋大学 (2014) |
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研究代表者 |
石原 庸博 大阪大学, 数理・データ科学教育研究センター, 特任講師(常勤) (60609072)
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| 研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2016-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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| 配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2014年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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| キーワード | 計量ファイナンス / ベイズデータ解析 / 確率的ボラティリティ変動モデル / 構造変化 / 実現ボラティリティ / ボラティリティ変動モデル / ベイズ統計分析 / ボラティリティモデル |
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| 研究成果の概要 |
日次ボラティリティは株式価格の収益率の変動の大きさの指標として使われており,市場のリスクの指標となっている．本研究ではボラティリティの統計モデルとして使われている確率的ボラティリティ変動モデルを拡張してボラティリティと市場の取引システムの変更を調べる研究を行った．その際，日中の高頻度データを用いて計算される実現ボラティリティと呼ばれる推定量を複数種類,導入してモデルの推定精度を高め，かつ変動を性質ごとに分解する手法を提案した.国内のデータでは前後においてボラティリティの水準については大きな変化は見られなかった．
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