| 研究課題/領域番号 |
26800092
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 研究分野 |
数学基礎・応用数学
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| 研究機関 | 関西大学 |
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研究代表者 |
山崎 和俊 関西大学, システム理工学部, 准教授 (50554937)
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| 研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
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| 配分額 *注記 |
3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2016年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2014年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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| キーワード | レヴィー過程 / レゾルベント / 数理ファイナンス / 保険数学 / 在庫管理 |
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| 研究成果の概要 |
下向きジャンプ付のレヴィー過程およびその他のジャンプ付確率過程のレゾルベントの解析を行った。レゾルベントの満期ランダム化への応用として、refraction timeを含む多数回停止問題の解をphase-typeレヴィー過程のレゾルベントを用いることで近似した。また、(s,S)-戦略下での被制御過程と上側に屈折壁があり下側に反射壁があるレヴィー過程についてのレゾルベントを尺度関数で記述し、最適配当問題と最適在庫問題での最適解を得た。
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