| 研究課題/領域番号 |
60301081
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| 研究種目 |
総合研究(A)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 東京大学 |
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研究代表者 |
国友 直人 東大, 経済学部, 助教授 (10153313)
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| 研究分担者 |
和合 肇 筑波大学, 社会工学系, 講師 (00091934)
林 文夫 大阪大学, 経済学部, 助教授 (80159095)
佃 良彦 山形大学, 人文学部, 助教授 (10091836)
山本 拓 横浜国立大学, 経済学部, 助教授 (50104716)
森棟 公夫 京都大学, 経済研究所, 教授 (20109078)
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| 研究期間 (年度) |
1985 – 1986
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| 研究課題ステータス |
完了 (1986年度)
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| 配分額 *注記 |
6,000千円 (直接経費: 6,000千円)
1986年度: 2,500千円 (直接経費: 2,500千円)
1985年度: 3,500千円 (直接経費: 3,500千円)
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| キーワード | 合理的期待 / 時系列分析 / 計量分析 / ベイズ・モデル / 単位根 / 消費関数 / 為替レート / 日本経済 |
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| 研究概要 |
研究成果を便宜上、計量理論的分析,実証分析,に大きく分類しょう。
計量理論的分析の中で比較的理論的な論文としては、1.時系列モデルに関する2つの山本の英文論文、国友・山本(JASA),竹村の英語論文が挙げられよう。不確実性の下での経済的期待は時系列モデルを用いてしばしば表現されるが、その際に生ずる問題、とりわけモデルの次数(定式化の誤り)や予測への影響、移動平均モデルにおける単位根の問題をそれぞれ分析している。期待の合理性と時系列分析の整合性については、国友・山本の英語論文(D.P.)において分析を行っている。2.計量経済分析において従来から重要な分析の枠組みを与えているのが計量モデルである。このアプローチからの計量モデルの理論的分析が、森棟及び佃によるそれぞれ3篇の英文論文でおこなわれた。計量モデルにおいて期待を考慮すると、構造母数が絶えず変化する可能性がある。この問題への一つのベイズ理論的接近と応用分析が、和合の英文論文により試みられた。
次に実証分析については、山本が邦文論文で為替レートの期待仮説について実証分析を行った。次に林は期待仮説のもとでの日本の消費関数と投資関数について3つの英文論文と1つの邦文論文を書いている。さらに林は最近の期待仮説を巡る消費関数の批判的展望論文(英文)をまとめている。最後に和合と国友・山本はそれぞれ邦文論文において、時系列分析を用いて日本のマクロ・データ及びエネルギー・データを分析している。言うまでもなく多変量時系列モデルは期待の問題と密接に関連しており、特に予期せざる「驚き」(Surprise)を表現する有力な一つの方法である。
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