| 研究課題/領域番号 |
63490010
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| 研究種目 |
一般研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 研究分野 |
広領域
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| 研究機関 | 東京工業大学 |
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研究代表者 |
今野 浩 東京工業大学, 工学部・人文社会群, 教授 (10015969)
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| 研究分担者 |
田村 明久 東京工業大学, 理学部・情報科学科, 助手 (50217189)
白川 浩 東京工業大学, 工学部・人文社会群, 助手 (10216187)
久野 誉人 東京工業大学, 工学部・社会工学科, 助手 (00205113)
水野 真治 東京工業大学, 文部省・統計数理研究所, 助教授 (90174036)
小島 政和 東京工業大学, 理学部・情報科学科, 教授 (90092551)
鈴木 久敏 筑波大学, 大学院経営システム科学研究科, 助教授 (10108219)
福田 公明 東京工業大学, 理学部, 助手 (40156782)
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| 研究期間 (年度) |
1988 – 1990
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| 研究課題ステータス |
完了 (1990年度)
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| 配分額 *注記 |
8,600千円 (直接経費: 8,600千円)
1990年度: 2,500千円 (直接経費: 2,500千円)
1989年度: 3,100千円 (直接経費: 3,100千円)
1988年度: 3,000千円 (直接経費: 3,000千円)
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| キーワード | 大域的最小化 / 内点法 / 線形計画法 / 2次計画法 / ポ-トフォリオ理論 / 非凸型関数 / 歪度 / MADモデル / 非凸型2次計画問題 / 一般化線形乗法計画 / パラメトリック・プログラミング / ポ-トフォリオ最適化 / オプション評価理論 / 組合せ最適化 / 2次計画問題 / 線形相補性問題 / 線形計画問題に対する線形オーダーの解法 / ポートフォリオ・モデル / 絶対値偏差(L_1)リスク |
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| 研究概要 |
(1) 線形計画法と2次計画法における内点法の研究(小島、水野、田村)
線形計画法に対するランク1更新法の開発、主・双対内点法の開発とその収束特性に関する吟味、非線形相補性問題に対する内点法の研究などを行なった。
(2) 理財工学における最適化法の研究(今野、白川)
マ-コビッツのMVモデルの改良版でいあるMADモデルを開発し、その特性を調べた。またこのモデルを一般化したMADSモデルを開発し、その特性を検討した。これらのモデルの新しいところは、少ない手間で最適ポ-トフォリオの計算ができること、収益率分布の3次のモ-メント(歪度)の定量的取扱いを可能にしたことなどである。また、多期間ポ-トフォリオ・配当最適化問題を分析する一般的枠組みの構成を行うとともに、これらを解くためのアルゴリズムの開発を行った。これによって従来よりも複雑かつ大規模な問題を解くことが可能となった。
(3) 非凸型最適化問題の大域的最適解を求めるアルゴリズムの研究(今野、久野)
数種類の非凸型最小化問題の効率的解法の開発に成功した。具体的には、線形乗法計画問題、分数関数の和と積の最小化問題、ランク2およびランク3の双線形計画問題、凸乗法計画問題、複数の凸関数の積の最小化問題、非凸型コスト関数をもつロット・サイズ問題、凸乗法制約式の下での凸関数最小化問題などに対する効率的な解法を提案した。これらの問題はポ-トフォリオ最適化、LSI設計、形算幾何学等の分野に広い応用をもつ非凸型問題であり、これらの問題が実用的に解けることは、工学上大きな意味をもつものと思われる。
なお、これらのの研究成果は約30編の論文として公表されており、その大部分は世界の一流の専の門誌に掲載もしくは受理されている。
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