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金融市場分析のための経済情報抽出と意思決定支援に関する研究

公募研究

研究領域情報爆発時代に向けた新しいIT基盤技術の研究
研究課題/領域番号 21013049
研究種目

特定領域研究

配分区分補助金
審査区分 理工系
研究機関東京大学 (2010)
独立行政法人産業技術総合研究所 (2009)

研究代表者

和泉 潔  東京大学, 大学院・工学系研究科, 准教授 (10356454)

研究分担者 松井 藤五郎  中部大学, 工学部, 講師 (90366443)
研究期間 (年度) 2009 – 2010
研究課題ステータス 完了 (2010年度)
配分額 *注記
7,600千円 (直接経費: 7,600千円)
2010年度: 3,800千円 (直接経費: 3,800千円)
2009年度: 3,800千円 (直接経費: 3,800千円)
キーワードエージェント / 人工知能 / 情報システム / 意思決定支援 / マルチエージェント / テキストマイニング
研究概要

本年度は、実際に市場分析に応用するために必要な金融テキストマイニング手法のシステム化および英語の経済テキストを対象とした分析に使用できるように手法の拡張を行った。「複合名詞の抽出」と「一回のみ抽出単語の削除」により、市場分析時における英語の重要語と不要語リストの作成、単語グループ作成や回帰分析時のパラメータの調整を行った。英国中央銀行の金融政策委員会を対象に英国国債金利の予測を行った結果、従来のテキストマイニング手法をそのまま英語テキストに適用した場合に比べて、運用テストの成績が大幅に改善された。2008年の1月~12月で運用テストを行った結果、従来の手法での成績は、運用手法1を用いた場合、英国債1年物が58bp、2年物が-131.5bp、5年物が-90.78bp、10年物が-38.8bpであった(1bp=0.01%)。一方、拡張した手法では、運用手法1を用いた場合、1年物が193.37bp、2年物が80.55bp、5年物が104.22bp、10年物が71bpであり、どの市場もプラスの運用テスト結果となった。また、テクニカル指標に基づく取引戦略の分析をサポートするために強化学習を用いて取引戦略を獲得することを目的として、強化学習を用いた金融市場取引戦略を分析するシステムを開発した。獲得された取引戦略を銀行に勤務する実務家に評価してもらったところ、この戦略はテクニカル分析の教科書に載っている取引戦略とは異なり,金利上昇時と金利下降時で行動が非対称となっているが、市場参加者が一般的に持っている感覚と同様の知見であることが確認された。

報告書

(2件)
  • 2010 実績報告書
  • 2009 実績報告書
  • 研究成果

    (27件)

すべて 2011 2010 2009

すべて 雑誌論文 (11件) (うち査読あり 10件) 学会発表 (16件)

  • [雑誌論文] テキスト分析による金融取引の実評価2011

    • 著者名/発表者名
      和泉潔, 後藤卓, 松井藤五郎
    • 雑誌名

      人工知能学会論文誌

      巻: 26 ページ: 313-317

    • NAID

      130000455380

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 人工市場を利用した空売り規制が与える株式市場への影響分析2011

    • 著者名/発表者名
      八木勲, 水田孝信, 和泉潔
    • 雑誌名

      人工知能学会論文誌

      巻: 26 ページ: 208-216

    • NAID

      130000455370

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 複利型強化学習2011

    • 著者名/発表者名
      松井藤五郎
    • 雑誌名

      人工知能学会論文誌

      巻: 26 ページ: 330-334

    • NAID

      130000455383

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Acquiring a government bond trading strategy using reinforcement learning2011

    • 著者名/発表者名
      T.Matsui, T.Goto, K.Izumi
    • 雑誌名

      Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics

      巻: 13 ページ: 691-696

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] テキスト情報による金融市場変動の要因分析2010

    • 著者名/発表者名
      和泉潔, 後藤卓, 松井藤五郎
    • 雑誌名

      人工知能学会論文誌

      巻: 25 ページ: 383-387

    • NAID

      130000259089

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] A study on the market impact of short-selling regulation using artificial markets2010

    • 著者名/発表者名
      I.YAGI, T.MIZUTA, K.IZUMI
    • 雑誌名

      Practical Multi-Agent Systems Studies in Computational Intelligence

      巻: 325 ページ: 217-232

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Market Participant Estimation by Using Artificial Market Advances2010

    • 著者名/発表者名
      F.TORIUMI, K.IZUMI, H.MATSUI
    • 雑誌名

      Practical Multi-Agent Systems Studies in Computational Intelligence

      巻: 325 ページ: 201-215

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] A Study on the Effectiveness of Short-selling Regulation using Artificial Markets2010

    • 著者名/発表者名
      I.YAGI, T.MIZUTA, K.IZUMI
    • 雑誌名

      Evolutionary and Institutional Economics Review

      巻: 7 ページ: 113-132

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 現実の金融市場へ近づく人工市場2009

    • 著者名/発表者名
      和泉潔, 鳥海不二夫, 松井宏樹
    • 雑誌名

      人工知能学会誌 24

      ページ: 408-415

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 経済研究における機械学習応用2009

    • 著者名/発表者名
      和泉潔, 貝原俊也, 松井藤五郎
    • 雑誌名

      人工知能学会誌 24

      ページ: 796-803

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [雑誌論文] Acquiring a government bond trading strategy using reinforcement learning2009

    • 著者名/発表者名
      T, Matsui, T.Goto, K.Izumi
    • 雑誌名

      Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics 13

      ページ: 691-696

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
    • 査読あり
  • [学会発表] 「みんなの気分」で株式市場が分かるか2011

    • 著者名/発表者名
      和泉潔
    • 学会等名
      日本経営工学会予測市場と集合知活用研究部会
    • 発表場所
      東京(招待講演)
    • 年月日
      2011-03-11
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] 人工知能(AI)が変える未来の金融市場2011

    • 著者名/発表者名
      和泉潔
    • 学会等名
      ドイツ証券セミナー
    • 発表場所
      東京(招待講演)
    • 年月日
      2011-02-08
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] ニュース記事の見出しを利用した取引高予測の試み2011

    • 著者名/発表者名
      吉田稔, 中川裕志, 石田智也, 中嶋啓浩, 松井藤五郎, 和泉潔, 池田翔
    • 学会等名
      第6回ファイナンスにおける人工知能応用研究会
    • 発表場所
      東京
    • 年月日
      2011-01-22
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] 英文経済レポートのテキストマイニング分析ツールの開発2011

    • 著者名/発表者名
      余野京登, 和泉潔, 後藤卓, 松井藤五郎, 陳〓
    • 学会等名
      第6回ファイナンスにおける人工知能応用研究会
    • 発表場所
      東京
    • 年月日
      2011-01-22
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Trading Tests of Long-Term Market Forecast by Text Mining2010

    • 著者名/発表者名
      K.Izumi, T.Goto, T Matsui
    • 学会等名
      2010 IEEE International Conference on Data Mining Workshop
    • 発表場所
      オーストラリア・シドニー
    • 年月日
      2010-12-14
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] 金融市場シミュレーションにおける模倣から創発への転換2010

    • 著者名/発表者名
      和泉潔
    • 学会等名
      合同エージェントワークショップ2010
    • 発表場所
      北海道(招待講演)
    • 年月日
      2010-10-27
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] 複利型強化学習を用いた国債の金利とデフォルト確率に基づく銘柄選択2010

    • 著者名/発表者名
      松井藤五郎, 後藤卓, 和泉潔, 陳〓
    • 学会等名
      第5回ファイナンスにおける人工知能応用研究会
    • 発表場所
      東京
    • 年月日
      2010-10-02
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] テキスト分析による業種別平均株価の動向推定2010

    • 著者名/発表者名
      和泉潔, 牧野龍彦, 石田智也, 中嶋啓浩, 松井藤五郎, 吉田稔, 中川裕志, 本多隆虎
    • 学会等名
      第5回ファイナンスにおける人工知能応用研究会
    • 発表場所
      東京
    • 年月日
      2010-10-02
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] 英文経済レポートのテキストマイニング分析と外挿予測2010

    • 著者名/発表者名
      余野京登, 和泉潔, 後藤卓, 松井藤五郎, 陳〓
    • 学会等名
      第5回ファイナンスにおける人工知能応用研究会
    • 発表場所
      東京
    • 年月日
      2010-10-02
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] 情報爆発時代の金融AI技術2010

    • 著者名/発表者名
      和泉潔
    • 学会等名
      サイベースセミナー
    • 発表場所
      東京(招待講演)
    • 年月日
      2010-09-15
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] 社会データに基づく情報技術2010

    • 著者名/発表者名
      和泉潔
    • 学会等名
      三菱総合研究所セミナー
    • 発表場所
      東京(招待講演)
    • 年月日
      2010-08-17
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] 複利型強化学習2010

    • 著者名/発表者名
      松井藤五郎
    • 学会等名
      2010年度人工知能学会全国大会
    • 発表場所
      長崎
    • 年月日
      2010-06-11
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] 人工データからの強化学習を用いた金融取引戦略の獲得2010

    • 著者名/発表者名
      松井藤五郎, 後藤卓, 和泉潔
    • 学会等名
      2010年度人工知能学会全国大会
    • 発表場所
      長崎
    • 年月日
      2010-06-11
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Market Participant Estimation by using Artificial Market2009

    • 著者名/発表者名
      F.Toriumi, K.Izumi, H.Matsui
    • 学会等名
      The 1st Workshop on Multi-Agent Simulation in Finance and Economics
    • 発表場所
      名古屋
    • 年月日
      2009-12-13
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] A study on the market impact of short-selling regulation using artificial markets2009

    • 著者名/発表者名
      I.Yagi, T.Mizuta, K.Izumi
    • 学会等名
      The 1st Workshop on Multi-Agent Simulation in Finance and Economics
    • 発表場所
      名古屋
    • 年月日
      2009-12-13
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Introduction to Artificial Market Research2009

    • 著者名/発表者名
      K.Izumi
    • 学会等名
      The 12th Pacific Rim International Workshop on Multi-Aeents
    • 発表場所
      名古屋
    • 年月日
      2009-12-12
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書

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公開日: 2009-04-01   更新日: 2018-03-28  

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