| 研究課題/領域番号 |
03630015
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| 研究機関 | 広島大学 |
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研究代表者 |
前川 功一 広島大学, 経済学部, 教授 (20033748)
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| 研究分担者 |
藤越 康祝 広島大学, 理学部, 教授 (40033849)
小滝 光博 広島大学, 経済学部, 助教授 (00194564)
高林 喜久生 広島大学, 経済学部, 助教授 (10226912)
北岡 孝義 広島大学, 経済学部, 教授 (60116572)
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| キーワード | 単位根の検定 / co-integration / 非定常時系列 / 成長曲線 / 金融政策 / 財政政策 / IS-LMモデル / マクロ経済モデル |
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| 研究概要 |
5年度の研究実績を、裏面に上げた発表論文の順に概要を述べる。始めの2つの前川論文は経済時系列の単位根の検定に関するものである。最初の論文は、事前に時系列を白色化することによって従来の方法が著しく改善される事を示したものである。2番目の論文は、ダービン・ワトソン比を単位根の検定に有効に利用できる事を示したものである。いずれの論文ともそれぞれの方法の性能、特性等を検討している。両論文とも裏面に示された専門雑誌に掲載される事が決定されている。3番目の北岡論文は、攬乱項を含むIS-LMモデルのフレームワークのもとでの金融政策における2、3の操作変数の政策効果を比較論考したものである。そしてモデルに含まれる攬乱項の分散が市場金利や国民所得の安定・不安定化に様々な効果を与える事が示されている。4番目の高林論文はわが国の「国民経済計算統計」その他の経済時系列データに基づく、政府内の各部門及び他の部門との資金の移転関係を整理するとともにこの資金移転が財政再建やマクロ経済とどのように関わっているかを分析したものである。5番目の小滝論文は、定常な1変量並びに多変量時系列の反転可能性の検定法を提案し、その統計的性質について論じたものである。さらに、そこで扱われている定常過程が、非定常過程の階差として得られたものである場合は、提案された検定法は単位根やco-integrationのための性質の良い検定にもなり得るものであることが示されている。7番目の藤越論文は、成長曲線モデルの推定量の分布の漸近展開を求める際の数学上の問題を論じたものである。
以上の他にも、発表予定の論文が6編あるが、紙面がないので割愛する。
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