| 研究課題/領域番号 |
03630015
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| 研究種目 |
一般研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 広島大学 |
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研究代表者 |
前川 功一 広島大学, 経済学部, 教授 (20033748)
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| 研究分担者 |
藤越 康祝 広島大学, 理学部, 教授 (40033849)
小滝 光博 広島大学, 経済学部, 助教授 (00194564)
高林 喜久生 広島大学, 経済学部, 助教授 (10226912)
北岡 孝義 広島大学, 経済学部, 教授 (60116572)
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| 研究期間 (年度) |
1991 – 1993
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| キーワード | 単位根の検定 / Cointegration / 非定常時系列 / 漸近展開 / 非線型回帰モデル / 財政政策 / 金融政策 / マクロモデル |
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| 研究概要 |
交付申請に際し掲げた研究目的項目ごとに実績の概要を述べる。()内はその項目の主たる担当者である。
1.非定常時系列に関する統計的推測。
(1)単位根、Co-integrationを持つモデルの推定と検定(前川、小滝)。単位根の検定としてダービン・ワトソン検定とPrewhitened Unit Root Testという2つの方法を提案した。
(2)反転可能でない時系列モデルに対する推定問題(小滝)。Co-integrationモデルに於ける階差操作の影響を分析した。さらに非整数(d)階差取った場合の反転可能についても新たな知見を得た。
(3)説明変数の1つがランダムウォークに従う時系列モデルの推定(前川)。このようなモデルに対する最少2乗推定への非定常性の影響を明らかにし、バイアス除去するための2段階推定法を提案した。
(4)日本の金融・財政時系列の非定常性について(北岡、高林、前川)。現時点ではこの研究に必要なデータのデータベース化を終え、日次株価データの中にある種の非定常的な変動を検出しつつある。
2.金融・財政のマクロ経済時系列分析
(5)日本の金融・財政のマクロモデルの構築とその特性(北岡、高林)。Error Correctionモデルを用いてマクロ経済変数間の長期的関係は貨幣の需要側の行動よりも銀行などの貨幣供給側の行動を反映している事が実証的に示された。また金利の自由化は国民所得の不安定化につながる事が明らかにされた(北岡)。政府支出乗数の値が、モデルの特性要因にどの様に影響されるかを分析した。また政府内部門間及び政府と他の部門間の資金移転がマクロ経済に与える影響を実証的に分析した(高林)。これらの分析はマクロ・モデル構築の指針を与えるものである。3.統計的推定の基礎理論
(6)非線形時系列モデルの推定方法、漸近展開の理論。非線形回帰モデルの撹乱項の系列相関のダービン・ワトソン検定量の漸近正規性などを明らかにした(前川)。また漸近展開の誤差の評価式をいろいろな場合について求めた(藤越)。
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