| 研究分担者 |
蜂谷 豊彦 東京工業大学, 工学部, 助手 (00251645)
矢島 安敏 東京工業大学, 工学部, 助手 (80231645)
中里 宗敬 青山学院大学, 国際政治経済学部, 講師 (90207754)
森 雅夫 東京工業大学, 工学部, 教授 (80016568)
今野 浩 東京工業大学, 工学部, 教授 (10015969)
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| 研究概要 |
本年度は,研究の基礎をつくることが中心で,計算機の購入,コンピュータ・ソフトの購入,必要なデータの入手などを行った.計算機では,大量のデータの処理が可能になり,従来では時間の制約で十分なシミュレーションが行えなかったものについても,高速の計算が可能になっている.また,講入したデータには長期間の株価時系列を入れたCD-ROMがあるが,試験的に利用し,本研究では非常に有力なデータになることが分り,今後の研究では貴重なものとなるであろう.また,研究打ち合わせを重ね,お互いに情報の交換を行ない,それらをもとに,調査・研究を行ってきている.そこでの検討結果は,こんにちの社会では,ますます投資問題にたいする工学的接近の重要性が高まってきているということである.
このような討論の結果に立ち,「パレート最適面上でのポートフォリオ選択」(今野),「株価時系列におけるカオス性の検証」(中里・古川),「手数料を考慮したアメリカン・オプションの評価」(古川・蜂谷),「スイッチング・オプションの評価方法」(古川・蜂谷),「時系列の中期予測とその有効性」(森・矢島)等について分析が着手され,一部で試論をまとめる段階に至っている.
研究分担者の一部は,これまでの研究を本研究のテーマの下で見直して投稿し,その一部は,アクセプトされ印刷中になっている.
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