| 研究課題/領域番号 |
05451162
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| 研究機関 | 東京工業大学 |
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研究代表者 |
古川 浩一 東京工業大学, 工学部, 教授 (20016455)
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| 研究分担者 |
中里 宗敬 青山学院大学, 国際政治経済学部, 講師 (90207754)
矢島 安敏 東京工業大学, 大学院情報理工学研究科, 講師 (80231645)
白川 浩 東京工業大学, 工学部, 助教授 (10216187)
森 雅夫 東京工業大学, 工学部, 教授 (80016568)
今野 浩 東京工業大学, 工学部, 教授 (10015969)
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| キーワード | 資本市場 / ポートフォリオ / オプション / 最適化 / カオス / 時系列 / 資本コスト / 数理計画 |
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| 研究概要 |
本研究は3年間の計画で立てられ、本年度はその中間の年度として、初年度に構想されたモデルの深化の部分的な実証が行われた。各担当者は、必要に応じて相互に検討を重ねながら、それぞれの課題を調べてきた。具体的には、金利の期間構造の推定、新しいリスク尺度を用いた分析とその有効性の検証、オプション評価理論の実物資産投資への応用可能性の検討などを行った。それに必要なパソコンとソフトを購入し、さらに必要なデータを磁気テープで購入した。これらの設備やソフト、資料は上記の分析でも用いられた。その結果、本研究のために前年度において構想されたモデルの有効性が一部で確かめられ、一部で修正して検証しなおす必要性が生じた。これまでの研究ですでに成果も出て、公表され始めている。Konno and Shirakawa(1994)は、新しいリスク尺度による分析結果であり、今野(1995)は本研究の基礎的構想の重要性をまとめたものである。古川・佐藤(1995)は本研究における構想をも援用しながら、管理会計分野の抱える課題を広く解説している。さらに、本研究を進める上で解決しておかなければならない数理的な課題についても、Kuno,Yajima,et.al.(1994)にあるように、その一部は研究成果を公表する段階にきているものである。これらに加えて、新たに生まれる成果を合わせて全体のまとめを行っていくことになる。
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